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3個月歐洲美元期貨和3個月銀行間歐元拆借利率期貨的報價均采用指數(shù)式報價,用100減去不帶百分號的年利率報價。(  )

  • A

  • B

根據(jù)買方行使權(quán)利時的買賣方向,可將期權(quán)分為( )。

  • A

    看跌期權(quán)

  • B

    現(xiàn)貨期權(quán)

  • C

    看漲期權(quán)

  • D

    期貨期權(quán)

預期市場利率下降,適宜采用多頭策略,買入國債期貨合約。()

  • A

  • B

買進看漲期權(quán)的運用包括(    )

  • A

    獲取價差收益

  • B

    博取更大杠桿作用

  • C

    保護標的物多頭

  • D

    鎖定現(xiàn)貨市場收益,規(guī)避市場風險

做空國債基差,是指買入國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨,待基差上漲后平倉獲利。

  • A

  • B

場內(nèi)期權(quán)相比,場外期權(quán)特點包括(    )

  • A

    合約非標準化。

  • B

    流動性風險和信用風險大

  • C

    交易品種多樣.形式靈活.規(guī)模巨大

  • D

    交易對手機構(gòu)化

中金所目前上市的國債期貨屬于中長期利率期貨品種。()

  • A

  • B

買進看跌期權(quán)的運用包括(    )

  • A

    獲取價差收益

  • B

    博取更大的杠桿效用

  • C

    保護標的資產(chǎn)多頭

  • D

    鎖定現(xiàn)貨持倉收益,對沖標的資產(chǎn)價格下跌風險

以浮動利率計息的資金貸出方,擔心利率下降,貸款收益減少,適合利用國債期貨進行買入套期保值。()

  • A

  • B

下列關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)的,正確的是()。

  • A

    美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期前的任何交易日都可以行權(quán)

  • B

    歐式期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日行權(quán)

  • C

    同一標的、相同到期日、相同執(zhí)行價格的美式期權(quán)的價格不應(yīng)該低于歐式期權(quán)的價格

  • D

    美式期權(quán)的行權(quán)機會少于歐式期權(quán)