滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為( )。
實(shí)物和現(xiàn)金混合交割
期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割
現(xiàn)金交割
實(shí)物交割
期權(quán)交易的最基本策略有( )。
買進(jìn)看漲期權(quán)
買進(jìn)看跌期權(quán)
賣出看漲期貨及衍生品基礎(chǔ)期權(quán)
賣出看跌期權(quán)
某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合,該組合相對于滬深300指數(shù)的。系數(shù)為1.2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn),該基金經(jīng)理應(yīng)()該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。
買入120手
賣出120手
賣出100手
買入100手
買進(jìn)看漲期權(quán)應(yīng)該在( )
牛市
預(yù)期后市上漲
價(jià)格見底
熊市
下列關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法,正確的是()。
為鎖定未來購入現(xiàn)貨的成本,規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)
為保護(hù)所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸,可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格橫盤整理時(shí),適宜買進(jìn)看跌期權(quán)
為鎖定現(xiàn)貨持倉收益,規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),適宜買進(jìn)看跌期權(quán)
期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式包括( )
對沖平倉
接受買方行權(quán)
持有合約至到期
長期持有
關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說法,正確的是( )。
在有效期內(nèi),期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值總是大于等于零
在有效期內(nèi),期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值總是大于零
當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時(shí),內(nèi)涵價(jià)值總是大于等于零
當(dāng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí),內(nèi)涵價(jià)值總是大于零
看漲期權(quán)多頭可以通過()的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。
行權(quán)
持有到期行權(quán)或放棄行權(quán)
賣出同一看漲期權(quán)平倉
買入同一看漲期權(quán)平倉
關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值,下列說法正確的是()。
期權(quán)價(jià)格與內(nèi)涵價(jià)值的差額為期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
理論上,在到期時(shí),期權(quán)時(shí)間價(jià)值為零
如果其他條件不變,期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近,衰減速度遞減
在有效期內(nèi),期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于零
按執(zhí)行時(shí)間劃分,期權(quán)可以分為( )。
看漲期權(quán)
看跌期權(quán)
歐式期權(quán)
美式期權(quán)