篩選結(jié)果 共找出1373題

看跌期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)等于執(zhí)行價(jià)格與權(quán)利金的差。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

期權(quán)價(jià)差組合是指持有相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的兩個(gè)或多個(gè)同種期權(quán)頭寸組合。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

理論上講，在期權(quán)交易中，賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的，而獲利的空間是無限的。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上時(shí)，看跌期權(quán)買方虧損，隨著價(jià)格的下跌，虧損不斷增加（不考慮交易費(fèi)用）。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

某歐元區(qū)投資者持有美元資產(chǎn)，擔(dān)心美元對歐元貶值，可通過買入美元兌歐元看跌期權(quán)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元，權(quán)利金為21.50港元，另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67 50港元和4 85港元。(1)比較A、B的內(nèi)涵價(jià)值( )。A.條件不足，不能確定B.A等于BC.A小于BD.A大于B

某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，在下列該股票的看跌期權(quán)中：(1)時(shí)間價(jià)值最高的是( )的看跌期權(quán)。A.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為62.5港元和1.70港元B.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為65港元和2.87港元C.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為60港元和1.00港元D.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.5港元和4.85港元(2)時(shí)間價(jià)值最低的是( )的看跌期權(quán)。A.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為62.5港元和1.70港元B.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為65港元和2 87港元C.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為60港元和1.oo港元D.執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.5港元和4.85港元

假設(shè)某美國投資者預(yù)期未來一段時(shí)間內(nèi)，CME日元期貨合約的近月合約價(jià)格漲幅會(huì)大于遠(yuǎn)月合約的價(jià)格漲幅，則該投資者應(yīng)該進(jìn)行（）。

  • A

    牛市套利

  • B

    熊市套利

  • C

    賣出套利

  • D

    買入套利

下列關(guān)于貨幣互換說法錯(cuò)誤的是( )。

  • A

    一般為1年以上的交易

  • B

    前后交換貨幣通常使用相同匯率

  • C

    前期交換和后期收回的本金金額通常一致

  • D

    期初、期末各交換一次本金，金額變化

下列屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的是（  ）。

  • A

    因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    由于匯率波動(dòng)而使跨國公司的未來收益存在極大不確定性

  • C

    由于匯率波動(dòng)而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價(jià)值變化

  • D

    由于匯率變動(dòng)而使出口產(chǎn)品的價(jià)格和成本都受到很大影響