篩選結(jié)果 共找出130題

1月15日，交易者發(fā)現(xiàn)當(dāng)年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元期貨價格為1.1368，二者價差為114個點。交易者估計歐元／美元匯率將上漲，同時3月份和6月份的合約價差將會縮小，所以交易者買入10手3月份的歐元／美元期貨合約，同時賣出10手6月份的歐元／美元期貨合約。 到了1月30日，3月份的歐元／美元期貨合約和6月份的歐元／美元期貨合約價格分別上漲到1. 1298和1.1372，二者價差縮小為74個點。交易者同時將兩種合約平倉，從而完成套利交易，最終交易者（     ）

  • A

    盈利3000

  • B

    盈利5000

  • C

    虧損2000

  • D

    虧損3000

對于我國而言，下列屬于直接標價法的有( )。

  • A

    100美元/人民幣為615.33

  • B

    100歐元/人民幣為680.61

  • C

    200英鎊/人民幣為1882.02

  • D

    1人民幣/美元為O.1592

采用直接標價法的外匯匯率包括（    ）

  • A

    日元

  • B

    瑞士法郎

  • C

    加元

  • D

    澳元

某美國機械設(shè)備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元，則該進口商（）。

  • A

    可以賣出日元兌美元期貨進行套期保值

  • B

    將承擔(dān)日元升值風(fēng)險

  • C

    可以買入日元兌美元期貨進行套期保值

  • D

    將承擔(dān)日元貶值風(fēng)險

外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端賣出、遠端買入，則（）。

  • A

    近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

  • B

    遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價

  • C

    近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

  • D

    遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價

外匯掉期交易的形式包括（    ）

  • A

    即期對遠期的掉期交易

  • B

    遠期對遠期的掉期交易

  • C

    隔夜掉期交易

  • D

    即期對即期的掉期交易

由于掉期交易中，發(fā)起方可以先買后賣，也可以先賣后買，所以發(fā)起方的掉期全價計算方法也有所不同，下列關(guān)于發(fā)起方掉期全價計算正確的有(　　)。

  • A

    發(fā)起方近端買入、遠端賣出，近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

  • B

    發(fā)起方近端買入、遠端賣出，遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價

  • C

    發(fā)起方近端賣出、遠端買入，近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

  • D

    發(fā)起方近端賣出、遠端買入，遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價

外匯期貨套利的形式主要有( )。

  • A

    按金套利

  • B

    跨期套利

  • C

    跨幣種套利

  • D

    跨市場套利

在掉期交易的買賣中，交易相同的因素包括（  ）。

  • A

    買賣期限

  • B

    買賣貨幣的幣種

  • C

    買賣貨幣的金額

  • D

    買賣貨幣的交割日

根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

  • A

    遠期對遠期的掉期交易

  • B

    隔夜掉期交易

  • C

    即期對期貨的掉期交易

  • D

    即期對遠期的掉期交易