篩選結(jié)果 共找出130題

某中國公司3個月后有一筆100萬美元的應(yīng)收賬款，6個月后有一筆100萬美元的應(yīng)付賬款。在掉期市場上，USD/CNY的即期匯率為6.1245/6.1255，3月期USD/CNY匯率為6.1237/6.1247，6月期USD/CNY匯率為6.1215/6.1225。如果該公司用遠期對遠期掉期交易來防范匯率風(fēng)險，同時賣出100萬美元的3個月期遠期美元，買入100萬美元的6個月期遠期美元，則公司的到期凈損益是（）。

  • A

    0.32萬元人民幣

  • B

    0.32萬美元

  • C

    0.12萬元人民幣

  • D

    0.12萬美元

在直接標(biāo)價法下，如果人民幣升值，則美元兌人民幣(　　)。

  • A

    增加或減少無法確定

  • B

    不變

  • C

    減少

  • D

    增加

關(guān)于交叉套期保值，以下說法正確的是（）。

  • A

    交叉套期保值一般難以實現(xiàn)完全規(guī)避價格風(fēng)險的目的

  • B

    交叉套期保值不會影響期貨市場的流動性

  • C

    只有股指期貨套期保值存在交叉套期保值

  • D

    交叉套期保值將會增加預(yù)期投資收益

某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月(實際天數(shù)為30天)，簽約時美元兌人民幣匯率為1美元：6.2’700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按l美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為l美元-6.4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)( )。

  • A

    企業(yè)少支付貨款383700

  • B

    企業(yè)少支付貨款390000

  • C

    企業(yè)多支付貨款：383700

  • D

    企業(yè)多支付貨款390000

某交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該（  ）。

  • A

    正向套利

  • B

    反向套利

  • C

    牛市套利

  • D

    熊市套利

下列關(guān)于外匯掉期的說法，正確的是（）。

  • A

    交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換

  • B

    交易雙方在同一交易日買入和賣出數(shù)量近似相等的貨幣

  • C

    交易雙方需支付換入貨幣的利息

  • D

    交易雙方在未來某一時刻按商定的匯率買賣外匯

某美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動，可在CME（）。

  • A

    賣出英鎊期貨合約

  • B

    買入英鎊期貨合約

  • C

    賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約

  • D

    買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約

假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計，1年期美元對人民幣遠期匯率的理論價格約為（）。

  • A

    6.5123

  • B

    6.0841

  • C

    6.3262

  • D

    6.3226

下列關(guān)于影響期權(quán)價格的因素的表述，錯誤的是( )。

  • A

    對于看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價格越高，買方盈利的可能性越大

  • B

    對于看跌期權(quán)而言，執(zhí)行價格越高，買方盈利的可能性越大

  • C

    即期匯率上升，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值上升

  • D

    即期匯率上升，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值下跌

當(dāng)3個月歐洲美元期貨成交價格為98. 000時，意味著到期交割時合約的買方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（）、存期為3個月的存單。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%