下列屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)
由于匯率波動(dòng)而使跨國(guó)公司的未來(lái)收益存在極大不確定性
由于匯率波動(dòng)而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價(jià)值變化
由于匯率變動(dòng)而使出口產(chǎn)品的價(jià)格和成本都受到很大影響
在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的交易者,為防止將來(lái)外幣匯率上升,可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行( )。
空頭套期保值
多頭套期保值
正向套利
反向套利
現(xiàn)匯期權(quán)(又稱之為貨幣期權(quán))和外匯期貨期權(quán)是按照( )所做的劃分。
期權(quán)持有者的交易目的
產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品
期權(quán)持有者的交易時(shí)間
期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間
設(shè)當(dāng)前6月和9月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3506和1.3517。30天后,6月和9月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3519和1.3531,則價(jià)差變化是( )。
擴(kuò)大了1個(gè)點(diǎn)
縮小了1個(gè)點(diǎn)
擴(kuò)大了3個(gè)點(diǎn)
擴(kuò)大了8個(gè)點(diǎn)
進(jìn)口商為防止將來(lái)付匯時(shí)外幣升值,可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行()。(考慮直接標(biāo)價(jià)法)
空頭套期保值
多頭套期保值
正向套利
反向套利
某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(sHIBOR)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為( )。
6.263
6.295
6.272
6,280
( )指交易者在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)匯市場(chǎng)上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易,通過(guò)建立盈虧沖抵機(jī)制實(shí)現(xiàn)保值的交易方式。
外匯期貨套期保值
外匯期貨套利
外匯期權(quán)套期保值
外匯現(xiàn)貨交易
交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日(貨幣收款或付款執(zhí)行生效日)以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換,這種交易是( )交易。
貨幣互換
外匯掉期
外匯遠(yuǎn)期
貨幣期貨
隔夜掉期交易不包括( )。
O/N
T/N
S/N
P,N
無(wú)本金交割外匯(NDF)交易屬于( )交易。
外匯掉期
貨幣互換
外匯期權(quán)
外匯遠(yuǎn)期