銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9239題

收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

A

資產(chǎn)的到期期限

B

資產(chǎn)的不同市場價格

C

資產(chǎn)的到期收益率

D

資產(chǎn)的現(xiàn)值

以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來的理論價格。（）

A

債券的流動性不足

B

偏離的價格無法通過市場機(jī)制加以修正

C

債券的流動性足夠大

D

這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會回到合理價位

缺口分析的局限性是（）。

A

只考慮了重新定價風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險

B

未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

C

忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

D

忽略了各幣種匯率變動的相關(guān)性

一般來說，收益率曲線( )。

A

形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

B

是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C

是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

D

是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

A

對沖市場風(fēng)險的功能

B

價格發(fā)現(xiàn)的功能

C

投機(jī)牟取暴利的功能

D

造市的功能

影響期權(quán)價值的主要因素有( )。

A

標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

B

期權(quán)的執(zhí)行價格

C

期權(quán)的到期期限

D

標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率

從國際先進(jìn)銀行的市場風(fēng)險管理實踐看，（ ）屬于市場風(fēng)險報告具有的形式。

A

投資組合報告

B

風(fēng)險分解“熱點”報告

C

最佳投資組合復(fù)制報告

D

最佳風(fēng)險對沖策略報告

（ ）是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。

A

擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

B

識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

C

監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

D

設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

缺口分析的局限性包括（ ）。

A

缺口分析假定同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同，因此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B

缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，即重新定價風(fēng)險，未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險

C

缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化，即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

D

非利息收入和費用是銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

收益率曲線具有下列（ ）特性。

A

代表性

B

操作性

C

可控性

D

解釋性