銀行從業(yè)
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國際貨幣體系里（）是最主要的特征。

A

自營外匯買賣

B

代客外匯買賣

C

遠期外匯買賣

D

匯率自由浮動

利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和( )。

A

期限結構風險

B

期權性風險

C

流動性風險

D

價格風險

（）是最常用的對沖匯率風險、鎖定外匯成本的方法。

A

遠期利率交易

B

遠期外匯交易

C

即期利率交易

D

即期外匯交易

為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動仍然被納入（）。

A

匯率風險

B

利率風險

C

市場風險

D

流動風險

（）是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A

缺口分析

B

久期分析

C

外匯敞口分析

D

風險價值方法

收益率曲線最為常見的形態(tài)是（）。

A

正向收益率曲線

B

反向收益率曲線

C

水平向收益率曲線

D

波動收益率曲線

利率風險資本計量需計算交易賬戶相關產(chǎn)品的（）。

A

利率風險一般風險和利率風險主要風險

B

利率風險一般風險和利率風險特定風險

C

利率風險特定風險和利率風險普遍風險

D

利率風險普遍風險和利率風險主要風險

風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算。目前，常用的風險價值模型技術主要有三種，不包括（ ）。

A

方差—協(xié)方差法

B

歷史模擬法

C

蒙特卡羅模擬法

D

收益率曲線法

導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因是衍生產(chǎn)品的（）。

A

風險性

B

收益性

C

流動性

D

杠桿性

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（ ）影響的一種方法。

A

當期收益

B

風險水平

C

資本充足率

D

整體經(jīng)濟價值