銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9239題

中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括（ ）。

A

交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

B

交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

C

全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D

商品風(fēng)險(xiǎn)

以下（ ）是記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求。

A

具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）

B

具有明確的頭寸管理政策和程序

C

具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

D

具有與銀行賬戶項(xiàng)目相一致的計(jì)價(jià)方式

下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是( )。

A

通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況

B

所生成的大量情景使得在預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

C

體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性

D

計(jì)算效率較高

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括( )。

A

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況

B

返回檢驗(yàn)和壓力測(cè)試情況

C

內(nèi)部和外部審計(jì)情況

D

對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為（ ）。

A

利率風(fēng)險(xiǎn)

B

匯率風(fēng)險(xiǎn)

C

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

結(jié)構(gòu)型資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，可包括（）。

A

為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

B

經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

C

對(duì)海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

D

于記賬本位幣所屬貨幣不同的資本和法定儲(chǔ)備

以下屬于單幣種敞口頭寸包括的是( )。

A

遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B

即期凈敞口頭寸

C

其他敞口頭寸

D

期權(quán)敞口頭寸

商業(yè)銀行對(duì)交易帳戶進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的方法有( )。

A

使用凈現(xiàn)值

B

使用賬面價(jià)值

C

盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值

D

盯模

下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是( )。

A

某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

B

是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。

C

當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口

D

產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

以下關(guān)于外匯敞口分析的說法中正確的是( )。

A

外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

B

外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配

C

外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性，難以解釋由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

D

銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分