銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出825題

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。

A
正確
B
錯(cuò)誤

在實(shí)踐中，即期外匯買(mǎi)賣(mài)通常簡(jiǎn)稱(chēng)為即期，即交割日(或稱(chēng)起息日)為交易日以后的第三個(gè)工作日(銀行的營(yíng)業(yè)日)的外匯交易。

A
正確
B
錯(cuò)誤

與公允價(jià)值相比，市場(chǎng)價(jià)值的定義更廣、更概括。

A
正確
B
錯(cuò)誤

商業(yè)銀行在市值重估時(shí)必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。

A
正確
B
錯(cuò)誤

遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)是相互聯(lián)系相互影響的。

A
正確
B
錯(cuò)誤

交易帳戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

A
正確
B
錯(cuò)誤

一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)賣(mài)方有利而對(duì)期權(quán)買(mǎi)方不利時(shí)執(zhí)行。

A
正確
B
錯(cuò)誤

缺口分析的局限性包括（ ）。

A

缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此，忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

B

缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C

缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

D

非利息收入和費(fèi)用是銀行當(dāng)期收益的重要來(lái)源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

（ ）是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。

A

擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

B

識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C

監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

D

設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

從國(guó)際先進(jìn)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，（ ）屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有的形式。

A

投資組合報(bào)告

B

風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

C

最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

D

最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告