注冊(cè)會(huì)計(jì)師
篩選結(jié)果 共找出165題

假設(shè)甲、乙證券之間的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和20%，乙證券的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和25%，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（   ） 。

  • A

    最低的期望報(bào)酬率為10%

  • B

    最高的期望報(bào)酬率為18%

  • C

    最高的標(biāo)準(zhǔn)差為25%

  • D

    最低的標(biāo)準(zhǔn)差為20%

下列關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)的說(shuō)法中，不正確的有（   ） 。

  • A

    如果某股票的β系數(shù)=0.5，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍

  • B

    β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)

  • C

    投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低

  • D

    某一股票的β值的大小反映了這種股票報(bào)酬率波動(dòng)與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率波動(dòng)之間的相關(guān)性及程度

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說(shuō)法中不正確的有（）。

  • A

    如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍

  • B

    β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)

  • C

    投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低

  • D

    某一股票的β值的大小反映了這種股報(bào)酬率的波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的波動(dòng)之間的相關(guān)性及程度

下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，不正確的有（   ） 。

  • A

    證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    證券投資組合的種類越多，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大

  • C

    最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大

  • D

    一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（   ） 。

  • A

    風(fēng)險(xiǎn)可能給投資人帶來(lái)超出預(yù)期的損失，也可能帶來(lái)超出預(yù)期的收益

  • B

    風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存，無(wú)論危險(xiǎn)還是機(jī)會(huì)都需識(shí)別、衡量

  • C

    投資對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)有多大，投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    在充分組合的情況下，風(fēng)險(xiǎn)是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，既不是單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，也不是投資組合的全部風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于有效年利率與報(bào)價(jià)利率的說(shuō)法中，正確的有（   ） 。

  • A

    計(jì)息周期短于一年時(shí)，報(bào)價(jià)利率越大，有效年利率與報(bào)價(jià)利率的差異就越大

  • B

    計(jì)息周期越短，有效年利率與報(bào)價(jià)利率的差異就越小

  • C

    計(jì)息周期越短，有效年利率與報(bào)價(jià)利率的差異就越大

  • D

    有效年利率/每年復(fù)利次數(shù)=計(jì)息期利率

現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說(shuō)法中正確的有（）。

  • A

    相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

  • B

    相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)

  • C

    相關(guān)系數(shù)＝－1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半

  • D

    相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

現(xiàn)有兩個(gè)投資項(xiàng)目甲和乙，已知甲.乙方案的期望值分別為20%.25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%.64%，下列結(jié)論不正確的有（）。

  • A

    甲方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    甲方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    甲方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    甲方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。

  • A

    投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)

  • B

    充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)

  • C

    資本市場(chǎng)線反映了持有不同比例無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系

  • D

    在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說(shuō)明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于資本市場(chǎng)線的說(shuō)法中，不正確的有（   ） 。

  • A

    資本市場(chǎng)線是經(jīng)過無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率并和有效邊界相切的直線

  • B

    資本市場(chǎng)線上的投資組合為最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

  • C

    資本市場(chǎng)線存在的前提是假設(shè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

  • D

    最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的確定取決于投資者個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好