篩選結(jié)果 共找出286題

法律法規(guī)變化所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ?）。

A

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C

信用風(fēng)險(xiǎn)

D

操作風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)于基金評(píng)價(jià)，以下表述不正確的是（ ?）。

A

基金評(píng)價(jià)可以讓投資者了解基金經(jīng)理的投資管理能力和操作風(fēng)格

B

基金評(píng)價(jià)可以幫助基金托管人督促基金管理人提升基金業(yè)績(jī)

C

基金評(píng)價(jià)讓投資者了解基金業(yè)績(jī)?nèi)〉玫脑?/p>

D

基金評(píng)價(jià)可以為投資者提供選擇基金的依據(jù)

當(dāng)投資者在股票或股指的期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)，其利用股指期貨套期保值的方向應(yīng)該是（ ?）。

A

買進(jìn)套期保值

B

賣出套期保值

C

單向套期保值

D

雙向套期保值

對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō)，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí)，套利者可以（ ?）。

A

垂直套利

B

反向套利

C

水平套利

D

正向套利

滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為（ ?）。

A

實(shí)物和現(xiàn)金混合交割

B

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割

C

現(xiàn)金交割

D

實(shí)物交割

基差走弱時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（ ?）

A

可能處于正向市場(chǎng)，也可能處于反向市場(chǎng)

B

基差的絕對(duì)數(shù)值減小

C

賣出套期保值交易存在凈虧損

D

買入套期保值者得到完全保護(hù)

關(guān)于期貨期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，以下說(shuō)法正確的是（ ?）。

A

內(nèi)涵價(jià)值的大小取決于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

B

由于內(nèi)涵價(jià)值是執(zhí)行價(jià)格與期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格之差，所以存在許多套利機(jī)會(huì)

C

由于實(shí)值期權(quán)可能給期權(quán)買方帶來(lái)盈利，所以人們更加偏好實(shí)值期權(quán)

D

當(dāng)期貨價(jià)格給定時(shí)，期貨期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值是由執(zhí)行價(jià)格來(lái)決定的

行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的看漲期權(quán)是（ ?）。

A

看跌期權(quán)

B

實(shí)值期權(quán)

C

虛值期權(quán)

D

平值期權(quán)

假設(shè)投資基金投資組合包括三種股票，其股票價(jià)格分別為50元、20元與10元，股數(shù)分別為1萬(wàn)、2萬(wàn)與3萬(wàn)股，β系數(shù)分別為0.8、1.5與1，假設(shè)上海股指期貨單張合約的價(jià)值是10萬(wàn)元。則進(jìn)行套期保值所需的合約份數(shù)約為（ ?）份。

A

11

B

12

C

13

D

14

金融期貨是指交易雙方在集中的交易場(chǎng)所通過(guò)（ ?）的方式進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化金融期貨合約的交易。

A

公開(kāi)競(jìng)價(jià)

B

買方向賣方支付一定費(fèi)用

C

集合競(jìng)價(jià)

D

協(xié)商價(jià)格