快速查題-證券專(zhuān)項(xiàng)試題

如果一個(gè)變量的取值完全依賴(lài)于另一個(gè)變量，各個(gè)觀測(cè)點(diǎn)落在一條直線(xiàn)上，稱(chēng)為（ ?）。

一般在多元線(xiàn)性回歸分析中遇到的問(wèn)題主要有（ ?）。

Ⅰ.多重共線(xiàn)性

Ⅱ.序列相關(guān)

Ⅲ.異方差

Ⅳ.樣本容量有限

下列對(duì)t檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)

Ⅱ.樣本點(diǎn)的x值區(qū)間越窄，t值越小

Ⅲ.t值變小，回歸系數(shù)估計(jì)的可靠性就降低

Ⅳ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)

下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測(cè)說(shuō)法正確的有（ ?）。

Ⅰ.樣本容量n越大，預(yù)測(cè)精度越高

Ⅱ.樣本容量n越小，預(yù)測(cè)精度越高

Ⅲ.置信區(qū)間的寬度在x均值處最小

Ⅳ.預(yù)測(cè)點(diǎn)離
均值越遠(yuǎn)精度越高

DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有（ ?）。

Ⅰ.回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量

Ⅱ.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿(mǎn)足

Ⅲ.回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)

Ⅳ.回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量

在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致（ ?）。

Ⅰ.參數(shù)估計(jì)量非有效

Ⅱ.變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義

Ⅲ.模型的預(yù)測(cè)失效

Ⅳ.參數(shù)估計(jì)量有偏

下列情況中，可能存在多重共線(xiàn)性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中各對(duì)自變量之間顯著相關(guān)

Ⅱ.模型中各對(duì)自變量之間顯著不相關(guān)

Ⅲ.模型中存在自變量的滯后項(xiàng)

Ⅳ.模型中存在因變量的滯后項(xiàng)

下列關(guān)于時(shí)間序列模型，說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.非平穩(wěn)時(shí)間序列的均值為常數(shù)

Ⅱ.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值為常數(shù)

Ⅲ.非平穩(wěn)時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)有關(guān)

Ⅳ.平穩(wěn)時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)有關(guān)

下列對(duì)總體描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.統(tǒng)計(jì)總體簡(jiǎn)稱(chēng)總體是我們要調(diào)查或統(tǒng)計(jì)某一現(xiàn)象全部數(shù)據(jù)的集合

Ⅱ.總體是一個(gè)簡(jiǎn)化的概念，可以分為自然總體和測(cè)量總體

Ⅲ.自然總體中的個(gè)體通常都只有一種屬性

Ⅳ.如果統(tǒng)計(jì)總體中的包括的單位數(shù)是有限的，稱(chēng)為有限總體

在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)
=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對(duì)應(yīng)的臨界值
=3.56。這表明該回歸方程（ ?）。

Ⅰ.擬合效果很好

Ⅱ.預(yù)測(cè)效果很好

Ⅲ.線(xiàn)性關(guān)系顯著

Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小