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快速查題-期貨從業(yè)資格試題
期貨從業(yè)資格
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以下關(guān)于利率互換的描述，正確的是（）。
- A
利率互換能夠降低交易雙方的資金成本
- B
利率互換只能降低較高信用方資金成本
- C
利率互換只能降低較低信用方資金成本
- D
利率互換能夠滿足交易雙方不同的籌資需求
假設(shè)乙股票最新價(jià)格為5元，對(duì)于行權(quán)價(jià)格為4.5元并且當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)而言，若其權(quán)利金為0.7元，那么其內(nèi)在價(jià)值為（ ）元，時(shí)間價(jià)值為（ ）元。
- A
0.3;0.4
- B
0.5;0.2
- C
0.4;0.3
- D
0.35;0.35
中長(zhǎng)期利率期貨合約代表性的期貨品種包括（ ）
- A
3個(gè)月歐洲美元期貨
- B
3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨
- C
美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨
- D
英國(guó)國(guó)債期貨
原油期貨看漲期權(quán)，標(biāo)的期貨價(jià)格為每桶59.2美元／桶，執(zhí)行價(jià)格為57美元／桶，則內(nèi)涵價(jià)值為（ ）美元。
- B
1.5
- C
2.2
- D
3
下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議說法正確的有( )
- A
買方是名義借款人，賣方則是名義貸款人
- B
買方目的是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，賣方目的是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
- C
借貸雙方不必交換本金，只是在結(jié)算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額及名義本金額，由交易一方付給另一方結(jié)算金
- D
參照利率超過合同的協(xié)議利率，那么買方就要支付給賣方一筆結(jié)算金
某投資者買入的原油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為12.50美元/桶，而原油標(biāo)的物價(jià)格為12.90美元/桶。此時(shí)，該投資者擁有的看跌期權(quán)為( )期權(quán)。
- A
實(shí)值
- B
虛值
- C
極度實(shí)值
- D
極度虛值
A公司在2013年4月1日發(fā)行了1 000萬美元的一年期債券，該債券每年付息一次，利率為5%。即A公司必須在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050萬美元。A公司為避免利率下跌帶來融資成本相對(duì)上升的風(fēng)險(xiǎn)， A公司與一家美國(guó)銀行B簽訂了一份利率下限期權(quán)合約。該合約期限為1年，面值1 000萬美元，下限利率為5%，參考利率為L(zhǎng)IBOR，該合約簽訂時(shí)，A公司需要向B銀行支付一筆期權(quán)費(fèi)，期權(quán)費(fèi)報(bào)價(jià)為0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率為4%，則（ ）
- A
A公司向投資者支付50萬美元
- B
B銀行向A公司支付10萬美元
- C
A公司向投資者支付40萬美元
- D
B銀行向投資者支付10萬美元
某投資者買入的原油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為12．50美元/桶，而原油標(biāo)的物價(jià)格為12．90美元/桶。此時(shí)，該投資者擁有的看跌期權(quán)為( )期權(quán)。
- A
實(shí)值
- B
虛值
- C
極度實(shí)值
- D
極度虛值
下列適合購買利率下限期權(quán)的有（)。
- A
浮動(dòng)利率投資人小張期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
- B
固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
- C
高固定利率債務(wù)率的企業(yè)
- D
固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，賣出看漲期權(quán)（ ）
- A
盈利
- B
虧損
- C
持平
- D
無法判斷