快速查題-期貨從業(yè)資格試題

某日，上證50ETF基金的價格為2500元，該標(biāo)的執(zhí)行價格為2450的看漲期權(quán)屬于虛值期權(quán)。

看漲期權(quán)空頭損益平衡點等于執(zhí)行價格與權(quán)利金的差。（）

1、在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金。(  )

標(biāo)的資產(chǎn)價格越低，看漲期權(quán)空頭盈利越大。（）

蝶式期權(quán)差價組合，是由三種到期期限相同、執(zhí)行價格不同的四份同種期權(quán)組成。（  ）

如果期權(quán)到期日之后買方?jīng)]有行權(quán)，則期權(quán)作廢，買賣雙方權(quán)利義務(wù)隨之解除。如果是交易所期權(quán)，在期權(quán)最后交易日收盤之前，買賣雙方也可以將期權(quán)對沖平倉。

當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時標(biāo)的資產(chǎn)價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）

平值看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值均等于0。（）

看跌期權(quán)空頭損益平衡點等于執(zhí)行價格與權(quán)利金的差。（）

期權(quán)價差組合是指持有相同期限、不同協(xié)議價格的兩個或多個同種期權(quán)頭寸組合。（  ）