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當標的物的市場價格下跌至（）時，將導致看跌期權賣方虧損。（不考慮交易費用）
  • A

    執(zhí)行價格以下

  • B

    執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • C

    損益平衡點以下

  • D

    執(zhí)行價格以上

下列關于期權的說法，不正確的是（）。
  • A

    期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某特定資產(chǎn)的權利

  • B

    期權的買方要付給賣方一定數(shù)量的權利金

  • C

    期權買方到期應當履約，不履約須繳納罰金

  • D

    期權買方在未來買賣標的物的價格是事先規(guī)定好的

下列關于期權多頭適用場景和目的的說法，正確的是（）。
  • A

    為規(guī)避所持標的資產(chǎn)多頭頭寸的價格風險，可考慮買進看跌期權

  • B

    如果希望追求比期貨交易更高的杠桿效應，可考慮期權多頭策略

  • C

    為規(guī)避所持標的資產(chǎn)多頭頭寸的價格風險，可考慮買進看漲期權

  • D

    標的資產(chǎn)價格波動率正在擴大對期權多頭不利

以下關于買進看跌期權的說法，正確的是（）。
  • A

    如果已持有期貨空頭頭寸，可買進看跌期權加以保護

  • B

    買進看跌期權比賣出標的期貨合約可獲得更高的收益

  • C

    計劃購入現(xiàn)貨者預期價格上漲，可買進看跌期權

  • D

    交易者預期標的物價格下跌，適宜買進看跌期權

看跌期權多頭和空頭損益平衡點的表達式為()。
  • A

    看跌期權空頭損益平衡點=標的資產(chǎn)價格－權利金

  • B

    看跌期權空頭損益平衡點=執(zhí)行價格－權利金

  • C

    看跌期權多頭損益平衡點=標的資產(chǎn)價格－權利金

  • D

    看跌期權多頭損益平衡點=執(zhí)行價格－權利金

下列期權中，屬于實值期權的是（ ）。
  • A

    行權價為300，標的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權

  • B

    行權價為350，標的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權

  • C

    行權價為300，標的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權

  • D

    行權價為300，標的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權

交易者為了（）可考慮買進看漲期權。
  • A

    獲取權利金價差收益

  • B

    博取杠桿收益

  • C

    保護已持有的期貨多頭頭寸

  • D

    鎖定購貨成本進行多頭套期保值

國內(nèi)某進口企業(yè)3個月后需要支付歐元貨款，而企業(yè)自身的外匯儲備主要為美元存款，假設企業(yè)預期歐元兌美元匯率升值，則該企業(yè)可以通過()來進行套期保值。
  • A

    賣出歐元／美元看漲期權

  • B

    買入歐元／美元看跌期權

  • C

    買入歐元／美元看漲期權

  • D

    買入歐元／美元期貨