看跌期權(quán)的賣(mài)方
看漲期權(quán)的賣(mài)方
看跌期權(quán)的買(mǎi)方
看漲期權(quán)的買(mǎi)方
某交易者在4月份以4.97港元/股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán),同時(shí)他又以1.73港元/股的價(jià)格賣(mài)出一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)(不考慮交易費(fèi)用),交易者通過(guò)該策略承擔(dān)的最大可能虧損為()港元/股。
3.24
1.73
4.97
6.7
協(xié)商
由交易所確定標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格
競(jìng)價(jià)
議價(jià)
標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上
標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間
標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下
標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上
在其他條件相同的情況下,美式期權(quán)的價(jià)格通常高于歐式期權(quán)
美式期權(quán)與歐式期權(quán)的劃分并無(wú)地域上的區(qū)別
對(duì)于買(mǎi)方來(lái)說(shuō),美式期權(quán)的行權(quán)機(jī)會(huì)多于歐式期權(quán)
美式期權(quán)在美國(guó)市場(chǎng)占主流,歐式期權(quán)在歐洲市場(chǎng)占主流
執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元,其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元,權(quán)利金為21.50港元,另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元,其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港元,比較A、B的時(shí)間價(jià)值()。
A小于B
A等于B
A大于B
條件不足,不能確定
歐式看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于執(zhí)行價(jià)格
歐式看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格
處于深度虛值狀態(tài)的歐式看跌期權(quán),時(shí)間價(jià)值可能小于0
隨著有效期的增加,歐式期權(quán)的價(jià)值并不必然增加
賣(mài)出同一看漲期權(quán)平倉(cāng)
持有期權(quán)至合約到期或放棄行權(quán)
買(mǎi)入同一看漲期權(quán)平倉(cāng)
行權(quán)
賣(mài)出
先買(mǎi)入后賣(mài)出
買(mǎi)入
先賣(mài)出后買(mǎi)入