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國內(nèi)一出口商3個月后將收到1筆美元貨款，該出口商可用的套期保值的方式有（  ）。

  • A

    買進美元外匯遠期合約

  • B

    賣出美元外匯遠期合約

  • C

    美元期貨的多頭套期保值

  • D

    美元期貨的空頭套期保值

（  ）是指在現(xiàn)匯市場處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風(fēng)險。

  • A

    外匯期貨買入套期保值

  • B

    外匯期貨賣出套期保值

  • C

    又稱外匯期貨空頭套期保值

  • D

    外匯期貨多頭套期保值

按照慣例，在國際外匯市場采用間接標(biāo)價法的貨幣是（）。

  • A

    歐元

  • B

    加元

  • C

    日元

  • D

    英鎊

對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有(　　)。

  • A

    100美元/人民幣為615．33

  • B

    100歐元/人民幣為680．61

  • C

    200英鎊/人民幣為1882．02

  • D

    1人民幣/美元為0．1592

隔夜掉期交易不包括（）。
  • A

    O/N

  • B

    T/N

  • C

    S/N

  • D

    P/N

當(dāng)外匯期貨價格（），投資者適合進行期現(xiàn)套利。
  • A

    低于無套利區(qū)間下界

  • B

    高于無套利區(qū)間下界

  • C

    低于無套利區(qū)間上界

  • D

    高于無套利區(qū)間上界

貨幣互換在期末交換本金時的匯率等于（）。

  • A

    期末的遠期匯率

  • B

    期初的約定匯率

  • C

    期初的市場匯率

  • D

    期末的市場匯率

2014年3月，某英國外貿(mào)企業(yè)為對沖美元上漲風(fēng)險，以1502 1的匯率買入一手CME的11月英鎊兌美元期貨(GBP/USD)，同時買入一張11月到期的英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為1509 3，權(quán)利金為002英鎊／美元。如果11月初，英鎊兌美元期貨價格上漲到1782 3英鎊／美元，此時英鎊兌美元看跌期貨期權(quán)的權(quán)利金為0001英鎊／美元，企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為（）。
  • A

    0.3198

  • B

    0.3012

  • C

    0.2612

  • D

    0.1326

針對同一外匯期貨品種，在不同交易所同時進行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。
  • A

    跨幣種套利

  • B

    跨市套利

  • C

    跨期套利

  • D

    期現(xiàn)套利

對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。
  • A

    100美元／人民幣為61533

  • B

    100歐元／人民幣為68061

  • C

    200英鎊／人民幣為1 88202

  • D

    1人民幣／美元為0159 2