篩選結(jié)果 共找出158題

某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9、1.02、0.70、1.10，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)不正確的有（  ）。

  • A

    0.799

  • B

    0.856

  • C

    0.951

  • D

    1.011

關(guān)于β系數(shù)，以下說法正確的是（）。

  • A

    β系數(shù)是根據(jù)歷史資料統(tǒng)計而得到的

  • B

    股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)

  • C

    股票組合的β系數(shù)為該組合中的每只股票的資金比例與該股票的β系數(shù)的乘積之和

  • D

    股票組合的β系數(shù)為該組合中的每只股票的數(shù)量比例與該股票的β系數(shù)的乘積之和

股指期貨近期與遠(yuǎn)期交割月份合約問的理論價差與(   )等有關(guān)。[2014年11月真題】

  • A

    近月和遠(yuǎn)月合約之間的時間長短

  • B

    市場利率

  • C

    現(xiàn)貨指數(shù)價格

  • D

    現(xiàn)貨紅利率

關(guān)于股票的β系數(shù)，下列說法正確的有（）。

  • A

    β系數(shù)大于1，說明相應(yīng)股票的波動程度高于市場的波動程度

  • B

    β系數(shù)越大，相應(yīng)股票的系統(tǒng)性風(fēng)險越小

  • C

    β系數(shù)越大，相應(yīng)股票的系統(tǒng)性風(fēng)險越大

  • D

    β系數(shù)小于1，說明相應(yīng)股票的波動程度高于市場的波動程度

投資者(　　)時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

  • A

    認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大

  • B

    持有股票組合，擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水

  • C

    計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本

  • D

    計劃將來賣出股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益

在這些世界最著名的股票指數(shù)中，（  ）的編制采用算術(shù)平均法，而其他指數(shù)都采用加權(quán)平均法編制。

  • A

    道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

  • B

    標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

  • C

    紐約證交所綜合股票指數(shù)

  • D

    日經(jīng)225股價指數(shù)

股指期貨無套利區(qū)間的計算必須考慮的因素有(   )。

  • A

    市場沖擊成本

  • B

    借貸利率差

  • C

    期貨買賣手續(xù)費

  • D

    股票買賣手續(xù)費

股票指數(shù)的計算方法包括（    ）

  • A

    算術(shù)平均法

  • B

    加權(quán)平均法

  • C

    幾何平均法

  • D

    試算法

關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利，正確的說法是（）。

  • A

    期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

  • B

    期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

  • C

    期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

  • D

    期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

4月1日，股票指數(shù)為1500點，市場利率為5%，股息率為1%，期現(xiàn)套利交易成本總計為15點。則3個月后到期的該指數(shù)期貨合約(　　)。

  • A

    理論價格為1515點

  • B

    價格在1530點以上存在正向套利機(jī)會

  • C

    價格在1530點以下存在正向套利機(jī)會

  • D

    價格在1500點以下存在反向套利機(jī)會