篩選結(jié)果 共找出158題

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有(　　)的。

  • A

    股票期貨

  • B

    股指期貨

  • C

    股指期權(quán)

  • D

    玉米期貨

滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為(　　)。

  • A

    實(shí)物和現(xiàn)金混合交割

  • B

    期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割

  • C

    現(xiàn)金交割

  • D

    實(shí)物交割

某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的。系數(shù)為1.2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。

  • A

    買入120手

  • B

    賣出120手

  • C

    賣出100手

  • D

    買入100手

股指期貨采取的交割方式為（）。

  • A

    模擬組合交割

  • B

    成分股交割

  • C

    現(xiàn)金交割

  • D

    對(duì)沖平倉

全球期貨（期權(quán)）交易量中，所占比重最大的品種是（）。

  • A

    股指期貨

  • B

    商品期貨

  • C

    利率期貨

  • D

    能源期貨

滬深300股指期貨報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)量是0.2點(diǎn)，滬深300股指期貨合約的乘數(shù)為300元，則一份合約的最小變動(dòng)金額是（）元。
  • A

    0.3

  • B

    3

  • C

    60

  • D

    6

下列關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利交易的說法，正確的有（）。
  • A

    當(dāng)期貨指數(shù)在無套利區(qū)間內(nèi)時(shí)，套利交易將導(dǎo)致虧損

  • B

    只有當(dāng)實(shí)際的期貨指數(shù)高于無套利區(qū)間下界時(shí)，反向套利才能獲利

  • C

    只有當(dāng)實(shí)際的期貨指數(shù)高于無套利區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能獲利

  • D

    無套利區(qū)間是考慮交易成本后，將期貨指數(shù)理論價(jià)格分別上移和下移所形成的一個(gè)區(qū)間

當(dāng)遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格低于近月期貨合約價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)為（）。
  • A

    正向市場(chǎng)

  • B

    反向市場(chǎng)

  • C

    牛市

  • D

    熊市

關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利，說法正確的有（）。
  • A

    期價(jià)低估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

  • B

    期價(jià)高估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

  • C

    期價(jià)低估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

  • D

    期價(jià)高估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合

運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值應(yīng)考慮的因素包括（）等。

  • A

    股票或股票組合的β值

  • B

    股票或股票組合的α值

  • C

    股票或股票組合的流動(dòng)性

  • D

    股指期貨合約數(shù)量