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以下有關(guān)股指期貨的說法正確的有()。
  • A

    股指期貨的合約規(guī)模由現(xiàn)貨指數(shù)點(diǎn)與合約乘數(shù)共同決定

  • B

    股指期貨以股票指數(shù)所代表的一攬子股票作為交割資產(chǎn)

  • C

    股指期貨采用現(xiàn)金交割

  • D

    股指期貨的合約規(guī)模由所報點(diǎn)數(shù)與合約乘數(shù)共同決定

股指期貨近月與遠(yuǎn)月合約間的理論價差與（）等有關(guān)。
  • A

    市場利率

  • B

    期貨指數(shù)價格波動率

  • C

    近月距遠(yuǎn)月合約的時間長短

  • D

    紅利率

相對于現(xiàn)貨市場股指期貨具有（）等優(yōu)點(diǎn)。
  • A

    流動性好

  • B

    交易成本低

  • C

    對市場沖擊小

  • D

    價格風(fēng)險低

股指期貨期現(xiàn)套利很難實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險的套利，其原因在于（）。
  • A

    股指期貨價格波動幅度總是大于股票市場的波動幅度

  • B

    期貨與現(xiàn)貨市場在交易機(jī)制上可能存在差異

  • C

    實(shí)際交易中股票組合的數(shù)量很難與股指期貨的數(shù)量完全一致

  • D

    實(shí)際交易中很難完全模擬指數(shù)組合構(gòu)建與指數(shù)成分股完全相同的股票組合

當(dāng)期貨價格被低估時，適合采用的股指期貨期現(xiàn)套利策略為（）。
  • A

    買入現(xiàn)貨股票，持有一段時間后賣出

  • B

    賣出股指期貨，持有一段時間后買入平倉

  • C

    買入股指期貨，同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

  • D

    賣出股指期貨，同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

股指期貨無套利區(qū)間的計(jì)算必須考慮的因素有（）。

  • A

    市場沖擊成本

  • B

    借貸利率差

  • C

    期貨買賣手續(xù)費(fèi)

  • D

    股票買賣手續(xù)費(fèi)

β系數(shù)是測度股票的（）的傳統(tǒng)指標(biāo)。

  • A

    平均市場風(fēng)險

  • B

    無風(fēng)險收益率

  • C

    市場風(fēng)險

  • D

    無風(fēng)險利率

關(guān)于β系數(shù)，下列說法正確的是（）。
  • A

    某股票的β系數(shù)越大，其非系統(tǒng)性風(fēng)險越小

  • B

    某股票的β系數(shù)越大，其系統(tǒng)性風(fēng)險越小

  • C

    某股票的β系數(shù)越大，其系統(tǒng)性風(fēng)險越大

  • D

    某股票的β系數(shù)越大，其非系統(tǒng)性風(fēng)險越大