篩選結(jié)果 共找出158題
以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價的說法，正確的有（）。
  • A

    當(dāng)日結(jié)算價是期貨合約最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

  • B

    當(dāng)日結(jié)算價是期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

  • C

    交割結(jié)算價是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價

  • D

    交割結(jié)算價是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價

以下關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利的說法，正確的是（）。
  • A

    當(dāng)實(shí)際期指價格低于無套利區(qū)間的下界時，正向套利才能獲利

  • B

    當(dāng)實(shí)際期指價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利

  • C

    股指期貨的理論價格減去交易成本后，成為無套利區(qū)間的上界

  • D

    股指期貨的理論價格加上交易成本后，成為無套利區(qū)間的下界

投資者利用股指期貨進(jìn)行買入套期保值的情形是（）。
  • A

    當(dāng)期貨指數(shù)低估時

  • B

    計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而使購買成本上升

  • C

    當(dāng)期貨指數(shù)高估時

  • D

    持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益

目前，我國上市交易的ETF衍生品包括（）。
  • A

    ETF期貨

  • B

    ETF期權(quán)

  • C

    ETF遠(yuǎn)期

  • D

    ETF互換

對于交易所交易基金(ETF)，以下說法正確的有()。
  • A

    是一種封閉式基金

  • B

    是一種開放式基金

  • C

    可以作為期權(quán)交易的標(biāo)的物

  • D

    是一種上市交易的基金

關(guān)于股指期貨套利行為的說法錯誤的是（）。

  • A

    不承擔(dān)價格變動風(fēng)險

  • B

    提高了股指期貨交易的活躍程度

  • C

    有利于股指期貨價格的合理化

  • D

    增加股指期貨交易的流動性

某年6月的S＆P500指數(shù)期貨為800點(diǎn)，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上6個月后到期的S&P500指數(shù)期貨為（）點(diǎn)。

  • A

    760

  • B

    792

  • C

    808

  • D

    840

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3 000點(diǎn)，市場年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，3個月后交割的滬深300股指期貨合約的理論價格為（）。

  • A

    3 120

  • B

    3 180

  • C

    3 045

  • D

    3 030

某投資者以4588點(diǎn)的價格買入IF1509合約10張，同時以4629點(diǎn)的價格賣出IF1512合約10張，準(zhǔn)備持有一段時間后同時將上述合約平倉。下列說法正確的有（）。
  • A

    投資者的收益取決于滬深300期貨合約未來價格的升降

  • B

    價差縮小對投資者有利

  • C

    投資者的收益只與兩合約價差的變化有關(guān)，與兩合約絕對價格的升降無關(guān)

  • D

    價差擴(kuò)大對投資者有利

以下關(guān)于股指期現(xiàn)套利的說法，正確的有（）。
  • A

    當(dāng)期貨價格高估時，可進(jìn)行正向套利

  • B

    當(dāng)期貨價格等于期貨理論價格時，套利者可以獲取套利利潤

  • C

    其他條件相同的情況下，交易成本越大，無套利區(qū)間越大

  • D

    套利交易可以促進(jìn)期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)的差額保持在合理水平