銀行從業(yè)
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匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于（ ）的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A

利率

B

匯率

C

價(jià)格

D

產(chǎn)品

以下關(guān)于頭寸拆分的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A

任何一個(gè)金融產(chǎn)品的現(xiàn)值都不能被視為一筆或多筆現(xiàn)金流的折現(xiàn)

B

頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品

C

同一產(chǎn)品涉及多類風(fēng)險(xiǎn)，需要重復(fù)出現(xiàn)在不同類別的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中

D

同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A

市場(chǎng)供需

B

市場(chǎng)商品

C

市場(chǎng)交易

D

市場(chǎng)價(jià)格

如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是（ ），存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而（ ），從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

A

減少的，減少

B

增加的，減少

C

固定的，增加

D

增加的，增加

?( ? )也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。

A

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C

收益率風(fēng)險(xiǎn)

D

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和( ? )的乘積之差。

A

資產(chǎn)負(fù)債率

B

收益率

C

指標(biāo)利率

D

市場(chǎng)利率

如果銀行具有一筆1000萬(wàn)元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬(wàn)元的浮動(dòng)利率或其存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( ? )。

A

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸( ? )賬戶。

A

基本

B

銀行

C

交易

D

封閉

下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

A

假如銀行利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，則存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B

如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C

如果利率變動(dòng)對(duì)借款人有理，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D

如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( ? )。

A

-0.2

B

0.1

C

0.2

D

-0.1