銀行從業(yè)
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商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險,這里的商品不包括( ? )。

A

大米

B

玉米

C

黃金

D

石油

下列關于計算VAR的方差——協(xié)方差法的說法,不正確的是( )。

A

假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態(tài)分布

B

是所有計算VaR的方法中最簡單的

C

反映了高階非線性特征

D

反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響

下列對于久期公式的理解,不正確的是( ? )。

A

久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B

收益率與價格反向變動

C

價格變動的程度與久期的長短有關

D

久期越長價格的變動幅度越小

銀行帳戶中的項目通常按照( ? )計價。

A

歷史成本

B

賬面價格

C

市場價格

D

模型定價

關于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險,以下的描述中不正確的是( )。

A

不會產(chǎn)生新的交易對方信用風險

B

交易靈活便捷

C

通常只能消除部分市場風險

D

構造方式多樣

假設一家銀行的委會敞口頭寸為日元多頭120,歐元多頭50,港幣空頭60,美元空頭30,則累計總敞口頭寸是( ? )。

A

150

B

120

C

40

D

260

外匯( ? )是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

情景分析

D

久期分析

以下選項中,不屬于方差——協(xié)方差法的缺點的是( )。

A

對于非線性產(chǎn)品估值準確性較低

B

對于期權類產(chǎn)品,VaR值準確性較低

C

計算效率較低

D

結果解釋說明較難

以下不屬于利率風險的是( )。

A

重新定價風險

B

利率結構性風險

C

期權性風險

D

基準風險

( ? )風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

A

基準風險

B

期權性風險

C

重新定價風險

D

收益率曲線風險