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篩選結(jié)果 共找出16388題

某公司在2015年1月1日平價發(fā)行新債券，每張面值1000元，票面利率10%，5年到期，每年12月31日付息 。(計算過程中至少保留小數(shù)點后4位，計算結(jié)果取整)要求：(1)該債券在2015年1月1日到期收益率是多少？(2)假定2019年1月1日的市場利率下降到8%，那么此時債券的價值是多少？(3)假定2019年1月1日的市價為900元，A公司欲投資購買，若A公司利息收入適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，資本利得適用的企業(yè)所得稅稅率為20%，此時A公司投資購買該債券的到期稅后投資收益率是多少？(4)假定2017年1月1日的市場利率為12%，債券市價為950元，你是否購買該債券？

某人售出1股執(zhí)行價格為100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期權(quán)。如果1年后該股票的市場價格為80元，則該期權(quán)的到期日價值為（）元。

  • A

    20

  • B

    －20

  • C

    180

某投資人購買了一項美式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為50元，1年后到期，期權(quán)價格為5元 。下列表述中不正確的是（   ） 。

  • A

    如果到期日的股價為60元，期權(quán)到期日價值為10元，投資人的凈損益為5元

  • B

    如果到期日的股價為53元，該期權(quán)處于實值狀態(tài)，期權(quán)持有人一定會執(zhí)行期權(quán)

  • C

    如果標(biāo)的股票的當(dāng)前市價為50元，該期權(quán)處于平價狀態(tài)，該期權(quán)的時間溢價為0

  • D

    如果到期日的股價為53元，該期權(quán)的時間溢價為0

下列關(guān)于股票期權(quán)投資策略的說法中，不正確的是（   ） 。

  • A

    不管是保護性看跌期權(quán)，還是拋補性看漲期權(quán)，都需要買入期權(quán)對應(yīng)的標(biāo)的股票

  • B

    空頭對敲適用于預(yù)計標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定的情況

  • C

    對敲策略需要同時買入一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

  • D

    多頭對敲適用于預(yù)計標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動的情況

某看跌期權(quán)資產(chǎn)現(xiàn)行市價為50元，執(zhí)行價格為30元，該期權(quán)處于（   ） 。

  • A

    實值狀態(tài)

  • B

    虛值狀態(tài)

  • C

    平價狀態(tài)

  • D

    不確定狀態(tài)

下列關(guān)于拋補性看漲期權(quán)的表述中，不正確的是（）。

  • A

    拋補性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合

  • B

    出售拋補的看漲期權(quán)是機構(gòu)投資者常用的投資策略

  • C

    當(dāng)股價大于執(zhí)行價格，執(zhí)行價格等于購買價格時，拋補性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價格

  • D

    當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，拋補性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格

某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為100元，均為歐式期權(quán)，期限為1年，目前該股票的價格是80元，期權(quán)費（期權(quán)價格）為5元 。在到期日該股票的價格是120元 。同時購進1股看跌期權(quán)與1股看漲期權(quán)組合的到期日凈損益為（   ）元 。

  • A

    -5

  • B

    15

  • C

    10

下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯誤的是（）。

  • A

    二叉樹模型是一種近似的方法

  • B

    將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不相同的

  • C

    期數(shù)越多，計算結(jié)果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近

  • D

    二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內(nèi)在的聯(lián)系

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10.7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。

  • A

    3.2

  • C

    1.8

  • D

    0.89

同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

  • A

    5

  • B

    7

  • C

    9

  • D

    11