快速查題-注冊(cè)會(huì)計(jì)師試題

執(zhí)行價(jià)格

標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

到期期限

期權(quán)有效期內(nèi)發(fā)放的紅利

如果標(biāo)的股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格，多頭的價(jià)值為正值，空頭的價(jià)值為負(fù)值，金額的絕對(duì)值相同?

如果標(biāo)的股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格，多頭的價(jià)值為正值，空頭的價(jià)值為負(fù)值，金額的絕對(duì)值不相同

如果標(biāo)的股票市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格，多頭和空頭雙方的到期日價(jià)值相等

如果標(biāo)的股票市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格，多頭和空頭雙方的到期日價(jià)值不相等

時(shí)間溢價(jià)為0?

內(nèi)在價(jià)值等于到期日價(jià)值

期權(quán)價(jià)值小于內(nèi)在價(jià)值

期權(quán)價(jià)值等于時(shí)間溢價(jià)?

購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)股票的組合

售出看漲期權(quán)與購進(jìn)股票的組合

購進(jìn)看跌期權(quán)、購進(jìn)看漲期權(quán)與購進(jìn)股票的組合

風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的報(bào)酬率

風(fēng)險(xiǎn)中性原理下，所有證券的期望報(bào)酬率都是無風(fēng)險(xiǎn)利率

將期權(quán)到期日價(jià)值的期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價(jià)值

到期時(shí)間

投資人應(yīng)以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入13.02元購買0.6154股的股票，同時(shí)出售看漲期權(quán)?

投資人應(yīng)購買此期權(quán)，同時(shí)賣空0.6154股的股票，并投資13.02元于無風(fēng)險(xiǎn)證券?

套期保值比率為0.6154 ?

套利活動(dòng)促使期權(quán)只能定價(jià)為5.44元

小于39元

大于61元

大于39元小于61元之間

大于50元