快速查題-證券一般從業(yè)試題

甲公司于3年前發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券，期限為10年，該債券面值為1000元，票面利率為8%，市場(chǎng)上相應(yīng)的公司債券利率為10%，假設(shè)該債券的轉(zhuǎn)換比率為20，當(dāng)前對(duì)應(yīng)的每股股價(jià)為44.5元，則該可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)前的底線價(jià)值為（ ?）元。

跨品種套利，是指利用兩種或兩種以上不同的（ ?）的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些合約對(duì)沖平倉獲利。

其他情況不變時(shí)，當(dāng)基金分散程度提高時(shí)，基金的特雷諾指數(shù)通常將（ ?）。

假設(shè)當(dāng)前無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，基金P的平均收益率為4O%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.5；證券市場(chǎng)的平均收益率為25%，標(biāo)準(zhǔn)差為住0.25。則該基金P的夏普比率為（ ?）。

某投資組合的平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，β值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（ ?）。

下列關(guān)于信息比率與夏普比率的說法有誤的是（ ?）。

19.某投資組合的平均報(bào)酬率為16%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為24%，貝塔值為1.1，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，其特雷諾比率為（ ?）。

（ ?）導(dǎo)致場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)透明度較低。

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2）具體信息如下表。

若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)時(shí)多少?

（ ?）指的是某一特定地點(diǎn)的同一商品現(xiàn)貨價(jià)格在同一時(shí)刻與期貨合約價(jià)格之間的差額。