篩選結(jié)果 共找出1373題

當(dāng)3個月歐洲美元期貨成交價格為98. 000時，意味著到期交割時合約的買方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（  ）、存期為3個月的存單。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%

當(dāng)標(biāo)的物的價格在損益平衡點以下時，隨著標(biāo)的物價格的下跌，買進看跌期權(quán)者的收益( )。

  • A

    不變

  • B

    增加

  • C

    減少

  • D

    不能確定

某投機者買入CBOT10年期國債期貨合約，成交價為98.175，然后以97.020的價格賣出平倉，則該投機者( )美元。

  • A

    盈利1484.38

  • B

    虧損1484.38

  • C

    盈利1550

  • D

    虧損1550

期權(quán)買方可以在期權(quán)到期前任一交易日或到期日行使權(quán)利的期權(quán)叫作（  ）。

  • A

    美式期權(quán)

  • B

    歐式期權(quán)

  • C

    認購期權(quán)

  • D

    認沽期權(quán)

中國金融期貨交易所5年期國債期貨最便宜可交割券的票面利率為2.5%，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

  • A

    大于或等于1

  • B

    小于或等于1

  • C

    小于1

  • D

    大于1

在不考慮交易費用的情況下，買進看跌期權(quán)一定盈利的情形有( )。

  • A

    標(biāo)的物價格在損益平衡點以上

  • B

    標(biāo)的物價格在損益平衡點以下

  • C

    標(biāo)的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • D

    標(biāo)的物價格在執(zhí)行價格以上

2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3.42%.到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99.640，應(yīng)計利息為0.6372，期貨結(jié)算價格為97.525。TFl509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1.5085。該國債的隱含回購利率為（  ）。

  • A

    0.67%

  • B

    0.77%

  • C

    0.87%

  • D

    0.97%

某交易者在7月份以4.97港元／股的價格買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為80.00港元／股的某股票看漲期權(quán)，同時他又以1.73港元／股的價格賣出一張9月份到期、執(zhí)行價格為87.5港元／股的某股票看漲期權(quán)（合約單位為1000股，不考慮交易費用），以下哪種情況對該交易者最有利（）。

  • A

    股價在80.00至87.5港元／股之間

  • B

    股價在80.00港元／股以下

  • C

    股價在87.5港元／股以上

  • D

    股價在87.5港元／股以上或在80.00港元／股以下

遠期利率協(xié)議的買方是（     ），目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險。

  • A

    名義借款人

  • B

    名義貸款人

  • C

    借款人

  • D

    貸款人

按執(zhí)行價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系，期權(quán)可分為( )。

  • A

    看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

  • B

    商品期權(quán)和金融期權(quán)

  • C

    實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)

  • D

    現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)