中國金融期貨交易所5年期國債期貨交易可參與交割的國債剩余年限為( )。
5~8年
4~5.25年
2~6年
6~10年
看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣方( )一定數(shù)量的標(biāo)的物。
賣出
先買入后賣出
買入
先賣出后買入
中長期國債期貨交割中,賣方會(huì)選擇的交割券種是( )。
息票利率最高的國債
剩余年限最短的國債
最便宜可交割債券
可以免稅的國債
其他條件相同時(shí),期權(quán)合約有效期越長,()買方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)越多,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越高。
看漲期權(quán)
美式期權(quán)
看跌期權(quán)
歐式期權(quán)
美國政府短期國債通常采用( )。
貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期還本付息
分期付息,到期還本
按面值發(fā)行,到期一次還本付息
貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按面值兌付
( ),是期權(quán)合約能夠在交易所交易的最后日期。
期權(quán)到期日
期權(quán)行權(quán)日
最后交易日
期權(quán)終止日
在其他因素不變時(shí),中央銀行實(shí)行緊縮性貨幣政策,國債期貨價(jià)格()。
趨跌
趨漲
漲跌不確定
不受影響
在期貨期權(quán)合約中,除( )之外,其他要素均己標(biāo)準(zhǔn)化了。
執(zhí)行價(jià)格
合約月份
權(quán)利金
合約到期日
5月4日,某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1509合約和TF1506合約之間的價(jià)差偏高,于是采用賣出套利策略建立套利頭寸,賣出50手TF1509合約,同時(shí)買入50手TF1506合約,成交價(jià)差為1.100元。5月6日,上述合約間價(jià)差縮小為0.970元,該投資者以0.970的價(jià)差平倉原套利頭寸,此時(shí),投資者獲利( )萬元
3
5
6.5
8.5
在期貨期權(quán)合約中,除( )之外,其他要素均己標(biāo)準(zhǔn)化了。
執(zhí)行價(jià)格
合約月份
權(quán)利金
合約到期日