基金從業(yè)資格證
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若交割價格高于遠期價格，套利者就可以通過（ ?）并等待交割來獲取無風(fēng)險利潤。

A

買入標的資產(chǎn)現(xiàn)貨、賣出遠期

B

賣出標的資產(chǎn)現(xiàn)貨、買入遠期

C

同時買進標的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠期

D

同時賣出標的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠期

如果以X表示執(zhí)行價格，Sr代表標的資產(chǎn)的到期日價格，那么歐式看跌期權(quán)多頭的損益為（ ）。

A

max(Sr-X，0)

B

min(X-Sr，0)

C

max(X-Sr，0)

D

min(Sr-X，0)

在簽署一份新的期貨合約時，期貨交易詳細地規(guī)定了合約的確切條款，則有關(guān)這些條款的描述，錯誤的是（ ）。

A

一般來說，交易單位的大小與標的資產(chǎn)和交易者資金規(guī)模正相關(guān)

B

每日價格最大波動限制的局限性體現(xiàn)在限制了價格發(fā)現(xiàn)功能的實現(xiàn)

C

期貨合約的交割月份都定在每年的3月、6月、9月和12月

D

期貨交易雙方進行交割的標的資產(chǎn)質(zhì)量是事先確定好的

關(guān)于衍生工具中的“基礎(chǔ)性衍生模塊” 表述錯誤的是（ ）。

A

遠期合約的標的資產(chǎn)通常為大宗商品和農(nóng)產(chǎn)品

B

國債期貨對債券市場定價和避險具有關(guān)鍵作用

C

期權(quán)產(chǎn)生的時間較晚，屬于新興衍生工具

D

在中國，互換合約已成為許多投資組合的重要組成部分

衍生工具按照不同的標準進行分類，則按照合約特點分類中合約價格的說法正確的是（ ）。

A

遠期合約采用約定的價格；期貨合約采用確定的價格

B

遠期合約采用確定的價格；期權(quán)合約采用約定的價格

C

期貨合約采用確定的價格；期權(quán)合約采用確定的價格

D

期貨合約采用約定的價格；互換合約采用約定的價格

關(guān)于遠期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約的區(qū)別，說法不正確的是（ ）。

A

遠期合約和期權(quán)合約只能在場外交易，這使得其交易成本較高

B

期權(quán)合約和信用互換合約是單邊合約，即行權(quán)與否取決于合約買方

C

遠期合約和期貨合約的交易雙方都可能會有信用風(fēng)險，而期權(quán)合約僅有買方會有

D

遠期合約不能進行對沖平倉，期貨合約極少進行實物交割

關(guān)于期貨合約交易制度的說法，正確的是（ ）。

A

設(shè)定保證金是為了維護交易的安全性

B

盯市是成交的經(jīng)紀人將所有的清算事務(wù)交給登記結(jié)算公司辦理

C

不方便進行有形交割的標的資產(chǎn)采用對沖進行了結(jié)

D

持有多頭頭寸稱為買倉，持有空頭頭寸稱為賣倉

關(guān)于貨幣互換的說法正確的是（ ?）。

A

在不同貨幣市場具有借款比較優(yōu)勢的雙方進行利率互換可以取得雙贏的結(jié)果

B

貨幣互換雙方在每一個支付日只有一方支付現(xiàn)金給另一方

C

貨幣互換雙方在期初和期末分別交換本金

D

互換雙方的互換交易是零和博弈

下列關(guān)于衍生工具的特點，表述錯誤的是（ ?）。

A

只要支付少量保證金或權(quán)利金就可以買入

B

一般在當(dāng)期結(jié)算

C

合約標的資產(chǎn)的價格變化會導(dǎo)致衍生工具的價格變動

D

在未來某一時間結(jié)算

利率互換合約是（ ?）貨幣的利息交換；貨幣互換是（ ?）貨幣的利息交換。

A

同種；同種

B

同種；不同

C

不同；同種

D

不同；不同