快速查題-基金從業(yè)資格證試題

機(jī)構(gòu)投資人將另類投資產(chǎn)品納入其傳統(tǒng)投資組合的主要原因是（）

A.另類投資產(chǎn)品收益的標(biāo)準(zhǔn)差較小，能分散投資組合的風(fēng)險

B.納入另類投資產(chǎn)品可以提高投資回報和分散投資風(fēng)險

C.另類投資產(chǎn)品具有強(qiáng)監(jiān)管，信息透明度高的特性,從而較為安全

D.納入另類投資產(chǎn)品可以很大程度上降低投資組合的夏普比率

在下列情況中，投資組合風(fēng)險分散效果好的是（）。

A、投資組合內(nèi)成分證券的方差增加

B、投資組合內(nèi)成分證券的協(xié)方差增加

C、投資組合內(nèi)成分證券的期望收益率降低

D、投資組合內(nèi)成分證券的相關(guān)程度降低

關(guān)于投資組合管理的基本流程，以下表述錯誤的是（）。

A.投資規(guī)劃的首要任務(wù)就是建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

B.投資管理過程是一個動態(tài)反饋的循環(huán)過程

C.投資管理的目標(biāo)是使投資者在獲得一定收益水平的同時承擔(dān)最低的風(fēng)險

D.投資管理的目標(biāo)是在投資者可接受的風(fēng)險水平內(nèi)使其獲得最大的收益

關(guān)于加入無風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合的可行投資集和有效前沿，以下表述正確的是（）.

A.可行投資集是拋物線下方區(qū)域

B.有效前沿為扇形區(qū)域的上邊沿

C.可行投資集是拋物線上方區(qū)域

D.有效前沿為扇形區(qū)域的下邊沿

在同一風(fēng)險水平下能夠令期望投資收益率（）的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資收益率下風(fēng)險（）的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。

A、最大，最大

B、最小，最大

C、最大，最小

D、最小，最小

在時間區(qū)間T內(nèi)某投資組合收益的概率分布中，給定的置信水平為X一般來說意味著（）。

A、有X%的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失會大于V

B、有X%的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失不會大于V

C、有（1-X%）的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失不會大于V

D、有（1-X%）的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失會大于V

詹森指數(shù)是在（）模型基礎(chǔ)上發(fā)出的一個風(fēng)險調(diào)整績效衡量指標(biāo)。

A、CAPM

B、DHS

C、APT

D、BSV

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預(yù)測值的那一部分超額收益。

A、絕對收益率

B、WACC模型

C、超額收益率

D、CAPM模型

債券組合管理的利率預(yù)期策略運用的關(guān)鍵點在于（）。

A、能否控制交易成本

B、是否有計算機(jī)自動交易系統(tǒng)

C、能否準(zhǔn)確地預(yù)測出未來利率水平

D、能否熟練運用分析工具

債券指數(shù)化投資策略的目標(biāo)是使債券投資組合的收益（）。

A、高于某個特定指數(shù)的收益

B、與市場平均收益相同

C、與某個特定指數(shù)的收益相同

D、高于市場平均收益