基金從業(yè)資格證
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漲跌停板一般是以合約上一交易日的（ ?）為基準(zhǔn)確定的。

A

開盤價(jià)

B

收盤價(jià)

C

結(jié)算價(jià)

D

成交價(jià)

（ ?）是期貨交易最大的特征。

A

保證金制度

B

盯市制度

C

對(duì)沖平倉(cāng)制度

D

杠桿

期貨市場(chǎng)的最基本的功能是（ ?）。

A

風(fēng)險(xiǎn)管理

B

價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C

投機(jī)

D

流動(dòng)性管理

貨幣市場(chǎng)工具產(chǎn)生于信用活動(dòng)，交易價(jià)格為利率，是固定收益證券的一部分，其在金融市場(chǎng)中發(fā)揮著十分重要的功能，無(wú)法說(shuō)明這一點(diǎn)的說(shuō)法是（? ）。

A

具有良好的流動(dòng)性和對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的敏感性

B

為商業(yè)銀行管理流動(dòng)性提供了有效手段

C

因其形成的長(zhǎng)期利率在整個(gè)市場(chǎng)的利率體系中充當(dāng)了基準(zhǔn)利率

D

是判斷市場(chǎng)上銀根松緊程度的重要指標(biāo)

關(guān)于到期收益率的影響因素，以下說(shuō)法不正確的是（ ）。

A

在其他因素相同的情況下，債券的票面利率越大，則到期收益率越高

B

在其他因素相同的情況下，債券市場(chǎng)價(jià)格越大，則到期收益率越高

C

再投資收益率對(duì)到期收益率的影響方向不定

D

在其他因素相同的情況下，期數(shù)越多，則到期收益率越高

關(guān)于發(fā)行無(wú)保證債券和股票的比較，不正確的是（ ）。

A

無(wú)保證債券的發(fā)行成本高于股票

B

無(wú)保證債券不會(huì)稀釋股權(quán)

C

相比股票，無(wú)保證債券的監(jiān)管較松

D

無(wú)保證債券持有者的受償順序先于股票

關(guān)于凸性的說(shuō)法，以下錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

價(jià)格—收益率曲線是債券價(jià)格變動(dòng)與到期收益之間的關(guān)系

B

價(jià)格—收益率曲線的曲率是債券的凸性

C

價(jià)格—收益率曲線中收益率升高時(shí)，久期估算價(jià)格的下降幅度小于實(shí)際價(jià)格的下降幅度

D

凸性對(duì)投資者是有利的

浮動(dòng)利率債券的浮動(dòng)表現(xiàn)在（? ）。

A

用利差來(lái)反映債券發(fā)行人的信用等級(jí)變化

B

基準(zhǔn)利率隨市場(chǎng)利率的波動(dòng)

C

發(fā)行人自行改變所使用的基準(zhǔn)利率種類

D

基點(diǎn)的變化

一只面值為200元的3年期債券，其票面利率為7%，每年付息一次，若現(xiàn)在的市場(chǎng)收益率為9%，市場(chǎng)價(jià)格為170元，則該債券的麥考利久期是（ ）年；若該債券為零息債券，則其麥考利久期為（ ）年。

A

3.78；3

B

3；3.78

C

3.13；3

D

3；3.13

關(guān)于信用利差的相關(guān)說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

信用利差是用來(lái)表現(xiàn)信用評(píng)級(jí)的

B

信用利差一般逆經(jīng)濟(jì)周期而行

C

信用利差與期限成正相關(guān)關(guān)系

D

信用利差的變化隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化而變化