( ?)是反映遠期利率的有效途徑,它的水平和斜率反映了經(jīng)濟主體對未來通貨膨脹的預期和對未來基本經(jīng)濟形勢的判斷。
根據(jù)發(fā)行主體的不同,債券不能分為( ?)。
( ?)反映了市場的利率期限結構,對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結構理論。
實際上,收益率曲線在絕大多數(shù)情況下都是( ?),而且市場時刻都在變化之中,票息的再投資利率是變動的。
推導利率期限結構一般應使用( ?)。
( ?)是一種沒有到期日的特殊債券。
( ?)是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風險。
某統(tǒng)一公債的債券面值為100元,票面利率為5%,市場利率為4.5%,則該統(tǒng)一公債的內(nèi)在價值為( ?)元。
描述債券到期收益率和到期期限之間關系的曲線稱為( ?)。
(? )指的是債券的平均到期時間,度量了債券投資者回收其全部本金和利息的平均時間。