下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格因素的說(shuō)法,不正確的是()。
標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越低、執(zhí)行價(jià)格越高,看漲期權(quán)的價(jià)格就越高
對(duì)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來(lái)說(shuō),有效期越長(zhǎng),期權(quán)價(jià)格越高
波動(dòng)率越大,對(duì)期權(quán)多頭越有利,期權(quán)價(jià)格也應(yīng)越高
在期權(quán)有效期內(nèi),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價(jià)格下降,而使看跌期權(quán)價(jià)格上升
關(guān)于期貨合約的交易時(shí)間,說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
期貨合約的交易時(shí)間是固定的
一般每周營(yíng)業(yè)4天,周五、周六、周日及國(guó)家法定節(jié)假日休息
每個(gè)交易所對(duì)交易時(shí)間都有嚴(yán)格的規(guī)定
各交易品種的交易時(shí)間也可以不同,由交易所安排
金融衍生工具的基本特征不包括( ?)。
( ?),中國(guó)金融期貨交易所正式成立。
以下圖示屬于看漲期權(quán)多頭損益的是( )。
某投資者看好某只股票,計(jì)劃3個(gè)月后對(duì)該股票進(jìn)行增持,但希望可將股票價(jià)格鎖定在現(xiàn)價(jià)水平,于是該投資者與證券公司訂立股票收益互換協(xié)議。若實(shí)際股價(jià)和現(xiàn)價(jià)出現(xiàn)偏離,則( )。
與看漲期權(quán)價(jià)格變動(dòng)方向一致的影響因素包括( )。
Ⅰ.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
Ⅱ.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
Ⅲ.期權(quán)的有效期
Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平
Ⅴ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
Ⅵ.合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
【單選】
若兩家公司進(jìn)行合作,則會(huì)采用( )。
根據(jù)表中數(shù)據(jù),兩家公司( )互換。
若經(jīng)銀行進(jìn)行互換,銀行從中收取0.4%的利差,則兩家公司的總盈虧為( )。