基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出145題

一份兩年期遠期合約，如果標的資產(chǎn)當前的價格為150元，市場無風險利率為5%，則該標的資產(chǎn)理論上的遠期價格為（ ）元。

A

150.00

B

165.00

C

165.78

D

156.83

關(guān)于期貨市場的有關(guān)表述錯誤的是（ ）。

A

期貨市場的存在使得金融體系抵御風險的能力得到提高屬于期貨市場風險管理的功能

B

期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和投機功能是相互結(jié)合的

C

投機者使得套期保值順利進行

D

期貨合約是在未來進行交易，因此具有滯后性

下列關(guān)于利率互換與貨幣互換說法正確的是（ ?）。

A

在不同貨幣市場具有借款比較優(yōu)勢的雙方進行貨幣互換可以取得雙贏結(jié)果

B

貨幣互換合約是指交易雙方使用同種貨幣進行互換利息的合約

C

利率互換合約是指交易雙方使用不同種貨幣進行互換的合約

D

互換雙方的互換交易是零和博弈

下列關(guān)于衍生工具交易單位的說法中，錯誤的是（ ）。

A

確定期貨合約交易單位的大小時，主要應當考慮合約標的資產(chǎn)的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模等因素

B

當合約標的資產(chǎn)的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模較小時，交易單位應該較大

C

在交易時，只能以交易單位的整數(shù)倍進行買賣

D

交易單位，又稱為合約規(guī)模，是指在交易時每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量

下列關(guān)于期權(quán)合約的說法中，錯誤的是（ ?）。

A

標的資產(chǎn)即期權(quán)合約中約定交易的資產(chǎn)

B

期權(quán)費是期權(quán)合約的價格，更準確地說，是期權(quán)合約所規(guī)定的權(quán)利的價格

C

買方為買入期權(quán)的一方，即支付費用從而獲得權(quán)利的一方，也稱為期權(quán)的多頭

D

賣方為賣出期權(quán)的一方，也稱期權(quán)的多頭

衍生工具可以按照不同的標準來分類，則關(guān)于衍生工具四種常見分類方式說法錯誤的是（? ）。

A

按合約執(zhí)行方式可分為遠期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

B

按產(chǎn)品形態(tài)可分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具

C

按合約標的資產(chǎn)分為貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具等

D

按交易場所分為交易所交易的衍生工具、場外交易市場交易的衍生工具

若期權(quán)合約的雙方進行盈虧計算時，兩者的收益共計（? ）。

A

0

B

無限大

C

執(zhí)行價格減去期權(quán)費后乘以每份合約所包含的合約標的資產(chǎn)的數(shù)量的兩倍

D

期權(quán)價格的兩倍

若交割價格高于遠期價格，套利者就可以通過（ ?）并等待交割來獲取無風險利潤。

A

買入標的資產(chǎn)現(xiàn)貨、賣出遠期

B

賣出標的資產(chǎn)現(xiàn)貨、買入遠期

C

同時買進標的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠期

D

同時賣出標的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠期

如果以X表示執(zhí)行價格，Sr代表標的資產(chǎn)的到期日價格，那么歐式看跌期權(quán)多頭的損益為（ ）。

A

max(Sr-X，0)

B

min(X-Sr，0)

C

max(X-Sr，0)

D

min(Sr-X，0)

在簽署一份新的期貨合約時，期貨交易詳細地規(guī)定了合約的確切條款，則有關(guān)這些條款的描述，錯誤的是（ ）。

A

一般來說，交易單位的大小與標的資產(chǎn)和交易者資金規(guī)模正相關(guān)

B

每日價格最大波動限制的局限性體現(xiàn)在限制了價格發(fā)現(xiàn)功能的實現(xiàn)

C

期貨合約的交割月份都定在每年的3月、6月、9月和12月

D

期貨交易雙方進行交割的標的資產(chǎn)質(zhì)量是事先確定好的