注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價(jià)格為25元，1年后到期，期權(quán)價(jià)格為2元，若到期日股票市價(jià)為30元，則下列計(jì)算錯(cuò)誤的是（）。

  • A

    空頭期權(quán)到期日價(jià)值為－5元

  • B

    多頭期權(quán)到期日價(jià)值5元

  • C

    買方期權(quán)凈損益為3元

  • D

    賣方期權(quán)凈損益為－2元

ABC公司股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，6個(gè)月到期 。已知股票的現(xiàn)行市價(jià)為70元，看跌期權(quán)的價(jià)格為6元，看漲期權(quán)的價(jià)格為14 .8元 。如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為8%，按半年復(fù)利率折算，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（   ）元 。

  • A

    63.65

  • B

    63.60

  • C

    62.88

  • D

    62.80

對(duì)于歐式期權(quán)，下列說法正確的是（）。

  • A

    股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)的價(jià)值降低

  • B

    執(zhí)行價(jià)格越大，看漲期權(quán)價(jià)值越高

  • C

    到期期限越長(zhǎng)，歐式期權(quán)的價(jià)格越大

  • D

    期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價(jià)值增加

某投資人覺得單獨(dú)投資股票風(fēng)險(xiǎn)很大，但是又看好股價(jià)的上漲趨勢(shì)，此時(shí)該投資人最適合采用的投資策略是（）。

  • A

    保護(hù)性看跌期權(quán)

  • B

    拋補(bǔ)性看漲期權(quán)

  • C

    多頭對(duì)敲

  • D

    空頭對(duì)敲

某人售出1股執(zhí)行價(jià)格為40元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期權(quán) 。如果1年后該股票的市場(chǎng)價(jià)格為30元，期權(quán)價(jià)格為2元，賣出該期權(quán)的到期日價(jià)值為（   ）元 。

  • A

    10

  • B

    -10

  • C

    -8

ABC公司股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，6個(gè)月到期。已知股票的現(xiàn)行市價(jià)為70元，看跌期權(quán)的價(jià)格為6元，看漲期權(quán)的價(jià)格為14.8元。如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年報(bào)酬率為8%，按半年復(fù)利率折算，則期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（）元。

  • A

    63.65

  • B

    63.60

  • C

    62.88

  • D

    62.80

如果期權(quán)已經(jīng)到期，下列表述中不正確的是（   ） 。

  • A

    期權(quán)價(jià)值等于時(shí)間溢價(jià)

  • B

    時(shí)間溢價(jià)為0

  • C

    期權(quán)價(jià)值等于內(nèi)在價(jià)值

  • D

    內(nèi)在價(jià)值與到期日價(jià)值相同

現(xiàn)在是2011年3月31日，已知2009年1月1日發(fā)行的面值1000元.期限為3年.票面利率為5%.復(fù)利計(jì)息.到期一次還本付息的政府債券的價(jià)格為1100元，則該政府債券的連續(xù)復(fù)利率為（）。

  • A

    3.25%

  • B

    8.86%

  • C

    6.81%

  • D

    10.22%

下列關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的是（）。

  • A

    對(duì)于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，其內(nèi)在價(jià)值為現(xiàn)行價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格的差額

  • B

    對(duì)于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，其內(nèi)在價(jià)值為零

  • C

    如果一份看漲期權(quán)處于折價(jià)狀態(tài)，則不可能按照正的價(jià)格出售

  • D

    期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是時(shí)間帶來的“波動(dòng)的價(jià)值”

歐先生2015年以300萬元的價(jià)格購(gòu)入一處房產(chǎn)，同時(shí)與房地產(chǎn)商簽訂了一項(xiàng)合約 。合約賦予歐先生享有在2017年6月26日或者此前的任何時(shí)間，以380萬元的價(jià)格將該房產(chǎn)出售給

  • A

    此權(quán)利為美式看漲期權(quán)

  • B

    此權(quán)利為歐式看漲期權(quán)

  • C

    此權(quán)利為美式看跌期權(quán)

  • D

    此權(quán)利為歐式看跌期權(quán)