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關于跨期套利，以下說法正確的有（  ），

  • A

    在國債期貨交易中，當國債期貨不同交割月份合約間價差過大或過小時，就存在潛在的套利機會

  • B

    根據(jù)價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種

  • C

    買入價差套利，適用于國債期貨合約間價差低估的情形

  • D

    賣出價差套利，適用于國債期貨合約間價差高估的情形

在不考慮交易成本和行權費等費用的情況下，期權到期時，如果標的資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格，看跌期權空頭損益狀況為（）。

  • A

    虧損=權利金

  • B

    盈利=權利金

  • C

    盈虧不確定，損益=執(zhí)行價格-標的資產(chǎn)價格+權利金

  • D

    盈虧不確定，損益=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格+權利金

對于最便宜可交割債券來說，由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權，賣方一般會選擇（  ）的可交割國債進行交割。

  • A

    最便宜

  • B

    期限相對最短

  • C

    對己方最有利

  • D

    交割成本最低

期權權利金的理論價值可分為兩種價值，分別為（  ）。

  • A

    內(nèi)在價值、理論價值

  • B

    外在價值、時間價值

  • C

    內(nèi)在價值、時間價值

  • D

    波動價值、時間價值

利用國債期貨進行風險管理時，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有( )。

  • A

    數(shù)值分析法

  • B

    二叉樹法

  • C

    基點價值法

  • D

    修正久期法

一般情況下，當期權為(　　)時，期權的時間價值為最大。

  • A

    極度實值

  • B

    極度虛值

  • C

    平值

  • D

    實值

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括(　　)等。

  • A

    失業(yè)率

  • B

    消費者物價指數(shù)

  • C

    工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)

  • D

    國內(nèi)生產(chǎn)總值

關于期權價格的敘述正確的是（   ）。

  • A

    期權有效期限越長，期權價值越大

  • B

    標的資產(chǎn)價格波動越大，期權價值越大

  • C

    無風險利率越小，期權價值越大

  • D

    標的資產(chǎn)收益越大，期權價值越大

2月11日利率為6．5%，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47%(一年計2次復利)向銀行貸人半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為(　　)時，銀行盈利。

  • A

    6．45%

  • B

    6．46%

  • C

    6．48%

  • D

    6．49%

其他條件相同的情況下，美式外匯期權的權利金（）歐式外匯期權的權利金。

  • A

    不應該低于

  • B

    等于

  • C

    低于

  • D

    高于或者低于