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短期國庫券期貨屬于（  ）。

  • A

    外匯期貨

  • B

    股指期貨

  • C

    利率期貨

  • D

    商品期貨

某交易者在2月份以200點的權利金買入一張5月份到期、執(zhí)行價格為20000點的香港恒生指數(shù)看跌期權并持有到期。若要獲利100個點（不考慮交易費用），則標的物價格為（）點。

  • A

    21100

  • B

    19900

  • C

    21200

  • D

    19700

4月1日，國內(nèi)某企業(yè)預計在12個月后向銀行貸款人民幣1 000萬元，貸款期為1年，但擔心利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意12個月后企業(yè)A按年利率5%向銀行貸入半年1000萬元貸款。FRA到期時，市場實際貸款利率為4%。這時企業(yè)A實際結算利率為（    ）

  • A

    4%

  • B

    5%

  • C

    低于4%

  • D

    低于5%

2015年10月某日，某交易者賣出執(zhí)行價格為1.1522的CME歐元兌美元看跌期貨期權（美式），權利金為0.0213。不考慮其他交易費用，履約時刻交易者（）。

  • A

    賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為1.1309

  • B

    買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為1.1522

  • C

    賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為1.1735

  • D

    買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為1.1309

標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（  ）美元。

  • A

    25

  • B

    32.5

  • C

    50

  • D

    100

以下原油期貨權中，屬于虛值期權的是（）。

  • A

    執(zhí)行價格為100美元/桶，標的物市場價格為100美元/桶的看漲期權

  • B

    執(zhí)行價格為120美元/桶，標的物市場價格為100美元/桶的看漲期權

  • C

    執(zhí)行價格為120美元/桶，標的物市場價格為100美元/桶的看跌期權

  • D

    執(zhí)行價格為100美元/桶，標的物市場價格為120美元/桶的看漲期權

3×6遠期利率表示(　　)。

  • A

    3個月之后開始的期限為3個月的遠期利率

  • B

    3個月之后開始的期限為6個月的遠期利率

  • C

    3年之后開始的期限為6年的遠期利率

  • D

    3年之后開始的期限為3年的遠期利率

在不考慮交易費用的情況下，當標的物市場價格在(　　)時，看漲期權賣方將出現(xiàn)虧損。

  • A

    執(zhí)行價格以下

  • B

    執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • C

    執(zhí)行價格以上

  • D

    損益平衡點以上

理論上，當市場利率下降時，將導致（）。

  • A

    國債現(xiàn)貨價格上漲，國債期貨價格下跌

  • B

    國債現(xiàn)貨價格下跌，國債期貨價格上漲

  • C

    國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均上漲

  • D

    國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均下跌

以下關于賣出看漲期權的說法，正確的是（）。

  • A

    如果已持有期貨空頭頭寸，賣出看漲期權可對其加以保護

  • B

    交易者預期標的物價價格下跌，適宜賣出看漲期權

  • C

    如果已持有期貨多頭頭寸，賣出看漲期權可對其加以保護

  • D

    交易者預期標的物價格上漲，適宜賣出看漲期權