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短期利率期貨合約代表性的期貨品種包括（    ）

  • A

    3個月歐洲美元期貨

  • B

    3個月銀行間歐元拆借利率期貨

  • C

    3個月英鎊利率期貨

  • D

    英國國債期貨

在不考慮交易費用的情況下，看跌期權空頭一定盈利的情形有( )。

  • A

    標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • B

    標的物價格在損益平衡點以上

  • C

    標的物價格在執(zhí)行價格以下

  • D

    標的物價格在損益平衡點以下

以下關于國債期貨最便宜可交割債券的描述，正確的是（）。

  • A

    隱含回購利率最高的債券是最便宜可交割債券

  • B

    隱含回購利率最低的債券是最便宜可交割債券

  • C

    買方擁有最便宜可交割債券的選擇權

  • D

    賣方擁有最便宜可交割債券的選擇權

一般情況下，當期權為( )時，期權的時間價值為最大。

  • A

    極度實值

  • B

    極度虛值

  • C

    平值

  • D

    實值

在國際市場，基于短期利率的代表性利率期貨品種有（  ）。

  • A

    3個月銀行間歐元拆借利率期貨

  • B

    3個月英鎊利率期貨

  • C

    3個月歐洲美元期貨

  • D

    各國國債期貨

某交易者以100美元/噸的價格買入12月到期、執(zhí)行價格為3800美元/噸的銅期貨看跌期權。期權到期時，標的銅期貨價格為3750美元/噸。（不考慮交易費用和現(xiàn)貨升貼水變化）該交易者損益平衡點為（）美元/噸。

  • A

    3800

  • B

    3750

  • C

    3850

  • D

    3700

關于麥考利久期的描述，正確的是( )。

  • A

    零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期

  • B

    麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權平均

  • C

    期限相同的債券，票面利率越高，其麥考利久期越大

  • D

    麥考利久期的單位是年

（   ）是期權買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產(chǎn)的權利而支付給賣方的費用。

  • A

    交易傭金

  • B

    協(xié)定價格

  • C

    期權費

  • D

    保證金

以下關于中國金融期貨交易所國債期貨合約的描述，正確的是（）。

  • A

    5年期國債期貨合約標的為票面利率3%的名義中期國債

  • B

    10年期國債期貨合約標的為票面利率為5%的名義長期國債

  • C

    5年期國債期貨合約標的面值為10萬元人民幣

  • D

    10年期國債期貨合約標的面值為100萬人民幣

場內(nèi)期權到期日（）。

  • A

    是指期權買方能夠行使權利的最后日期

  • B

    是最后交易日的前1日或前幾日

  • C

    是指期權能夠在交易所交易的最后日期

  • D

    由買賣雙方協(xié)商決定