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對于國內(nèi)10年期國債期貨合約的描述，正確的是（）。

  • A

    合約標的面值為100萬元人民幣

  • B

    在中國金融期貨交易所上市

  • C

    可交割債券是合約到期月份首日剩余期限為6.5—10.25年的記賬式附息債券

  • D

    合約標的為票面利率3%的名義長期國債

某交易者以6美元/股的價格買入一張某股票3月份到期，執(zhí)行價格為100美元/股的看跌期權(quán)（合約單位為100股，不考慮交易費用）。從理論上說，該交易從策略中承受的最大可能的損失是（）。

  • A

    10600美元

  • B

    無限大

  • C

    9400美元

  • D

    600美元

常見的利率衍生品主要有（）。

  • A

    利率期權(quán)

  • B

    利率期貨

  • C

    利率遠期

  • D

    利率互換

關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是( )。

  • A

    交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利

  • B

    交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利

  • C

    買賣雙方均需繳納權(quán)利金

  • D

    買賣雙方均需繳納保證金

ISDA主協(xié)議適用的利率期權(quán)產(chǎn)品包括(　　)。

  • A

    利率看漲期權(quán)

  • B

    利率上限期權(quán)

  • C

    利率雙限期權(quán)

  • D

    利率下限期權(quán)

2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)（A），其標的玉米期貨價格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分/蒲式耳，3月份到期的執(zhí)行價格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)（B），其標的玉米期貨價格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳。比較A、B兩期權(quán)的內(nèi)涵價值（）。

  • A

    A小于B

  • B

    A大于B

  • C

    A與B相等

  • D

    不確定

以下關(guān)于我國國債期貨交易的說法，正確的有( )。

  • A

    交易合約標的為5年期名義標準國債

  • B

    采用百元凈價報價

  • C

    交割品種為剩余期限5年的國債

  • D

    采用實物交割方式

某投機者3月份時預(yù)測股市行情將下跌.于是買入1份5月份到期的標準普爾500股指期貨看跌期權(quán)合約，合約指數(shù)為755.00點。期權(quán)權(quán)利金為3點(標準普爾500指數(shù)合約以點數(shù)計算，每點代表250美元)。到5月份時，5月份到期的標準普爾500股指期貨價格下跌到750.00點，該投機者在期貨市場上買入一份標準普爾500股指期貨合約以行使期權(quán)，則該投機者的最終盈虧狀況是( )美元。

  • A

    盈利1250

  • B

    虧損1250

  • C

    盈利500

  • D

    虧損625

關(guān)于遠期利率協(xié)議的描述，正確的是（）。

  • A

    買賣雙方按照協(xié)議利率與參照利率的差額支付結(jié)算金

  • B

    買賣雙方不需要交換本金

  • C

    賣方為名義貸款人

  • D

    買方為名義借款人

下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。

  • A

    賣出看跌期權(quán)可用于對沖標的資產(chǎn)多頭頭寸

  • B

    預(yù)期標的資產(chǎn)價格波幅收窄時，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)

  • C

    標的資產(chǎn)價格大幅波動時，可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)

  • D

    賣出看漲期權(quán)可用于對沖標的資產(chǎn)空頭頭寸