篩選結(jié)果 共找出1373題

2月11日利率為6.5%，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計(jì)2次復(fù)利)向銀行貸人半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為( )時(shí)，銀行盈利。

  • A

    6.45%

  • B

    6.46%

  • C

    6.48%

  • D

    6.49%

在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，期權(quán)到期時(shí)，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于損益平衡點(diǎn)，看漲期權(quán)多頭損益為（）。

  • A

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

  • B

    執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

  • D

    執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金

利率互換的常見期限有（  ）。

  • A

    10年

  • B

    2年

  • C

    4年

  • D

    7年

假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2280點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格為2300點(diǎn)，若到期時(shí)標(biāo)的指數(shù)價(jià)格為2310點(diǎn)，則在不考慮交易費(fèi)用、行權(quán)費(fèi)用的情況下，投資者收益為（）。

  • A

    10點(diǎn)

  • B

    -5點(diǎn)

  • C

    -15點(diǎn)

  • D

    5點(diǎn)

最常見的Eurihor期限是（  ）

  • A

    隔夜

  • B

    1周

  • C

    1個(gè)月

  • D

    2個(gè)月

看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（）。

  • A

    賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

  • B

    買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

  • C

    買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

  • D

    賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

關(guān)于國(guó)債期貨套期保值和基點(diǎn)價(jià)值的相關(guān)描述，正確的是（）。

  • A

    基點(diǎn)價(jià)值是指利率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)，引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)值

  • B

    國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子

  • C

    對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合價(jià)格波動(dòng)÷期貨合約價(jià)格波動(dòng)×轉(zhuǎn)換因子

  • D

    對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合的基點(diǎn)價(jià)值÷（CTD價(jià)格×期貨合約面值÷100÷CTD轉(zhuǎn)換因子）

上海證券交易所交易的上證50ETF期權(quán)的到期月份有（    ）個(gè)

  • A

    1

  • B

    2

  • C

    3

  • D

    4

以（  ）等利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標(biāo)的的期貨品種稱為利率期貨。

  • A

    短期利率（貨幣資金）

  • B

    存單

  • C

    債券

  • D

    利率互換

某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3.5美元，盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )美元/盎司。

  • A

    0.5

  • B

    1.5

  • C

    2

  • D

    3.5