篩選結(jié)果 共找出143題

中金所5年國(guó)債期貨的可交割債券，如果其票面利率為5%，則其轉(zhuǎn)換因子大于1。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

擴(kuò)張性的財(cái)政政策，將導(dǎo)致市場(chǎng)利率將上升。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

中長(zhǎng)期利率期貨一般采用實(shí)物交割。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

歐洲美元期貨采用現(xiàn)金交割。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

利率上限（期權(quán)）又稱(chēng)“利率封頂”，通常與利率互換組合，指期權(quán)的買(mǎi)方支付權(quán)利金，與期權(quán)的賣(mài)方達(dá)成一個(gè)協(xié)議，該協(xié)議中指定某一種市場(chǎng)參考利率，同時(shí)確定一個(gè)利率上限水平。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

2月1日，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)甲按年利率6.3%(一年計(jì)四次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。(1) 8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為6.4%，甲企業(yè)的利息支出節(jié)省( )元。A.500B.1000C.-500D.-1000(2)假設(shè)8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率下跌至6%。那么甲企業(yè)損失( )元。A.500B.1000C.1500D.-500

買(mǎi)賣(mài)雙方同意從未來(lái)某一時(shí)刻開(kāi)始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議是指（）。
  • A

    利率下限期權(quán)協(xié)議

  • B

    利率期權(quán)協(xié)議

  • C

    利率上限期權(quán)協(xié)議

  • D

    遠(yuǎn)期利率協(xié)議

下列關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
  • A

    是各種可交割國(guó)債與期貨合約標(biāo)的名義標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債之間的轉(zhuǎn)換比例

  • B

    實(shí)質(zhì)上是面值1元的可交割國(guó)債在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流按國(guó)債期貨合約標(biāo)的票面利率折現(xiàn)的現(xiàn)值

  • C

    可交割國(guó)債票面利率高于國(guó)債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子小于1

  • D

    轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)由交易所公布，其數(shù)值在合約存續(xù)期間不變

IRS是指（）。
  • A

    利率遠(yuǎn)期協(xié)議

  • B

    利率下限期權(quán)

  • C

    利率互換

  • D

    利率上限期權(quán)

中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨交易可參與交割的國(guó)債剩余年限為（）。
  • A

    5～8年

  • B

    4～5.25年

  • C

    2～6年

  • D

    6～10年