篩選結(jié)果 共找出143題

下列適合購買利率下限期權(quán)的有（)。

  • A

    浮動利率投資人小張期望防范利率下降風(fēng)險

  • B

    固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風(fēng)險

  • C

    高固定利率債務(wù)率的企業(yè)

  • D

    固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風(fēng)險

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（  ）。

  • A

    面值法

  • B

    修正久期法

  • C

    基點(diǎn)價值法

  • D

    隱含回購利率法

利用國債期貨進(jìn)行風(fēng)險管理時，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有(　　)。

  • A

    數(shù)值分析法

  • B

    二叉樹法

  • C

    基點(diǎn)價值法

  • D

    修正久期法

“國債期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息”，計算出來數(shù)值是表示（  ）。

  • A

    轉(zhuǎn)換后該國債的價格（凈價）

  • B

    國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格（全價）

  • C

    可交割國債的出讓價格

  • D

    發(fā)票價格

國債期貨基差交易套利策略有（）。

  • A

    買入國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

  • B

    賣出國債現(xiàn)貨，同時買入國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

  • C

    賣出國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

  • D

    買入國債現(xiàn)貨，同時買入國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

關(guān)于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報價，以下描述正確的是（）。

  • A

    現(xiàn)貨采用凈價報價

  • B

    期貨采用凈價報價

  • C

    期貨采用全價報價

  • D

    現(xiàn)貨采用全價報價

以下采用現(xiàn)金交割的利率期貨品種有( )。

  • A

    芝加哥期貨交易所(CBOT)4~：期國債期貨

  • B

    芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨

  • C

    芝加哥期貨交易所(CBOT)3個月歐洲美元期貨

  • D

    芝加哥期貨交易所(CBOT)3個月國債期貨

以下關(guān)于我國國債期貨交易的說法，正確的有(　　)。

  • A

    交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國債

  • B

    采用百元凈價報價

  • C

    交割品種為剩余期限5年的國債

  • D

    采用實物交割方式

下列選項屬于利率衍生品的是（）。

  • A

    利率期權(quán)

  • B

    利率期貨

  • C

    利率遠(yuǎn)期

  • D

    利率互換

最常見的Eurihor期限是（    ）

  • A

    隔夜

  • B

    1周

  • C

    1個月

  • D

    2個月