篩選結(jié)果 共找出143題

5月4日，某機構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1509合約和TF1506合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出50手TF1509合約，同時買入50手TF1506合約，成交價差為1.100元。5月6日，上述合約間價差縮小為0.970元，該投資者以0.970的價差平倉原套利頭寸，此時，投資者獲利（  ）萬元

  • A

    3

  • B

    5

  • C

    6.5

  • D

    8.5

短期國庫券期貨屬于（  ）。

  • A

    外匯期貨

  • B

    股指期貨

  • C

    利率期貨

  • D

    商品期貨

4月1日，國內(nèi)某企業(yè)預(yù)計在12個月后向銀行貸款人民幣1 000萬元，貸款期為1年，但擔心利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意12個月后企業(yè)A按年利率5%向銀行貸入半年1000萬元貸款。FRA到期時，市場實際貸款利率為4%。這時企業(yè)A實際結(jié)算利率為（    ）

  • A

    4%

  • B

    5%

  • C

    低于4%

  • D

    低于5%

標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（  ）美元。

  • A

    25

  • B

    32.5

  • C

    50

  • D

    100

3×6遠期利率表示(　　)。

  • A

    3個月之后開始的期限為3個月的遠期利率

  • B

    3個月之后開始的期限為6個月的遠期利率

  • C

    3年之后開始的期限為6年的遠期利率

  • D

    3年之后開始的期限為3年的遠期利率

理論上，當市場利率下降時，將導致（）。

  • A

    國債現(xiàn)貨價格上漲，國債期貨價格下跌

  • B

    國債現(xiàn)貨價格下跌，國債期貨價格上漲

  • C

    國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均上漲

  • D

    國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均下跌

關(guān)于跨期套利，以下說法正確的有（  ），

  • A

    在國債期貨交易中，當國債期貨不同交割月份合約間價差過大或過小時，就存在潛在的套利機會

  • B

    根據(jù)價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種

  • C

    買入價差套利，適用于國債期貨合約間價差低估的情形

  • D

    賣出價差套利，適用于國債期貨合約間價差高估的情形

對于最便宜可交割債券來說，由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權(quán)，賣方一般會選擇（  ）的可交割國債進行交割。

  • A

    最便宜

  • B

    期限相對最短

  • C

    對己方最有利

  • D

    交割成本最低

利用國債期貨進行風險管理時，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有( )。

  • A

    數(shù)值分析法

  • B

    二叉樹法

  • C

    基點價值法

  • D

    修正久期法

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括(　　)等。

  • A

    失業(yè)率

  • B

    消費者物價指數(shù)

  • C

    工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)

  • D

    國內(nèi)生產(chǎn)總值