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2月11日利率為6．5%，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47%(一年計2次復(fù)利)向銀行貸人半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為(　　)時，銀行盈利。

  • A

    6．45%

  • B

    6．46%

  • C

    6．48%

  • D

    6．49%

2月11日利率為6.5%，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計2次復(fù)利)向銀行貸人半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為( )時，銀行盈利。

  • A

    6.45%

  • B

    6.46%

  • C

    6.48%

  • D

    6.49%

利率互換的常見期限有（  ）。

  • A

    10年

  • B

    2年

  • C

    4年

  • D

    7年

最常見的Eurihor期限是（  ）

  • A

    隔夜

  • B

    1周

  • C

    1個月

  • D

    2個月

關(guān)于國債期貨套期保值和基點價值的相關(guān)描述，正確的是（）。

  • A

    基點價值是指利率每變化一個基點時，引起的債券價格變動的絕對值

  • B

    國債期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉(zhuǎn)換因子

  • C

    對沖所需國債期貨合約數(shù)量=債券組合價格波動÷期貨合約價格波動×轉(zhuǎn)換因子

  • D

    對沖所需國債期貨合約數(shù)量=債券組合的基點價值÷（CTD價格×期貨合約面值÷100÷CTD轉(zhuǎn)換因子）

以（  ）等利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標的的期貨品種稱為利率期貨。

  • A

    短期利率（貨幣資金）

  • B

    存單

  • C

    債券

  • D

    利率互換

短期利率期貨合約代表性的期貨品種包括（    ）

  • A

    3個月歐洲美元期貨

  • B

    3個月銀行間歐元拆借利率期貨

  • C

    3個月英鎊利率期貨

  • D

    英國國債期貨

以下關(guān)于國債期貨最便宜可交割債券的描述，正確的是（）。

  • A

    隱含回購利率最高的債券是最便宜可交割債券

  • B

    隱含回購利率最低的債券是最便宜可交割債券

  • C

    買方擁有最便宜可交割債券的選擇權(quán)

  • D

    賣方擁有最便宜可交割債券的選擇權(quán)

在國際市場，基于短期利率的代表性利率期貨品種有（  ）。

  • A

    3個月銀行間歐元拆借利率期貨

  • B

    3個月英鎊利率期貨

  • C

    3個月歐洲美元期貨

  • D

    各國國債期貨

關(guān)于麥考利久期的描述，正確的是( )。

  • A

    零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期

  • B

    麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均

  • C

    期限相同的債券，票面利率越高，其麥考利久期越大

  • D

    麥考利久期的單位是年