篩選結(jié)果 共找出143題

如果可交割國(guó)債票面利率高于國(guó)債期貨舍約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子大于1；如果可交割國(guó)債票面利率低于國(guó)債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子小于1。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

3個(gè)月歐洲美元期貨和3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨的報(bào)價(jià)均采用指數(shù)式報(bào)價(jià)，用100減去不帶百分號(hào)的年利率報(bào)價(jià)。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

預(yù)期市場(chǎng)利率下降，適宜采用多頭策略，買入國(guó)債期貨合約。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

做空國(guó)債基差，是指買入國(guó)債現(xiàn)貨，賣出國(guó)債期貨，待基差上漲后平倉(cāng)獲利。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

中金所目前上市的國(guó)債期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

以浮動(dòng)利率計(jì)息的資金貸出方，擔(dān)心利率下降，貸款收益減少，適合利用國(guó)債期貨進(jìn)行買入套期保值。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

由于國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子，比較債券組合和國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值，可以得到對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

3個(gè)月歐洲美元期貨成交價(jià)格越高，意味著買方獲得的存單的存款利率越低。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

用面值法來(lái)確定國(guó)債期貨合約數(shù)量的優(yōu)點(diǎn)是考慮了國(guó)債期貨和債券組合對(duì)利率變動(dòng)的敏感性差異。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

寬松的貨幣政策，將導(dǎo)致資金供給增加，市場(chǎng)利率下降，利率期貨價(jià)格上漲。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)