篩選結(jié)果 共找出143題

運用利率期貨進(jìn)行空頭套期保值，主要是擔(dān)心（）。

  • A

    債券價格會下跌

  • B

    債券價格會上升

  • C

    市場利率會上升

  • D

    市場利率會下跌

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括( )等。

  • A

    失業(yè)率

  • B

    消費者物價指數(shù)

  • C

    工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)

  • D

    國內(nèi)生產(chǎn)總值

在場外衍生品市場，常見利率期權(quán)有（  ）

  • A

    利率看漲期權(quán)

  • B

    利率看跌期權(quán)

  • C

    利率上限（期權(quán)）協(xié)議

  • D

    利率下限（期權(quán)）協(xié)議

影響國債期貨理論價格的因素有（）等。

  • A

    轉(zhuǎn)換因子

  • B

    國債價格波動率

  • C

    可交割國債價格

  • D

    可交割國債持有成本

ISDA主協(xié)議適用的利率期權(quán)產(chǎn)品包括( )。

  • A

    利率看漲期權(quán)

  • B

    利率上限期權(quán)

  • C

    利率雙限期權(quán)

  • D

    利率下限期權(quán)

可以造成市場利率上升的因素包括（  ）。

  • A

    擴(kuò)張性財政政策

  • B

    緊縮性財政政策

  • C

    擴(kuò)張性貨幣政策

  • D

    緊縮性貨幣政策

某投機(jī)者買入CBOT10年期國債期貨合約，成交價為98-175，然后以97-020的價格賣出平倉，則該投機(jī)者(　　)美元。

  • A

    盈利1484．38

  • B

    虧損1484．38

  • C

    盈利1550

  • D

    虧損1550

美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4．5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨(2009年6月到期，期限為10年)的賣方用該國債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0．9105，假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125—160，該國債期貨合約買方必須付出(　　)美元。

  • A

    116517．75

  • B

    115955．25

  • C

    115767．75

  • D

    114267．75

根據(jù)以下材料，回答{TSE}題2月1日，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)甲按年科率6．3%(一年計四次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬元貸款。{TS}8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為6．4%，甲企業(yè)的利息支出節(jié)省(　　)元。

  • A

    500

  • B

    1000

  • C

    -500

  • D

    -1000

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人。（）

  • A

    錯

  • B

    對