以下關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨合約的描述,正確的是()。
5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為票面利率3%的名義中期國(guó)債
10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為票面利率為5%的名義長(zhǎng)期國(guó)債
5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的面值為10萬(wàn)元人民幣
10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)人民幣
對(duì)于國(guó)內(nèi)10年期國(guó)債期貨合約的描述,正確的是()。
合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)元人民幣
在中國(guó)金融期貨交易所上市
可交割債券是合約到期月份首日剩余期限為6.5—10.25年的記賬式附息債券
合約標(biāo)的為票面利率3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債
常見(jiàn)的利率衍生品主要有()。
利率期權(quán)
利率期貨
利率遠(yuǎn)期
利率互換
ISDA主協(xié)議適用的利率期權(quán)產(chǎn)品包括( )。
利率看漲期權(quán)
利率上限期權(quán)
利率雙限期權(quán)
利率下限期權(quán)
以下關(guān)于我國(guó)國(guó)債期貨交易的說(shuō)法,正確的有( )。
交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債
采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)
交割品種為剩余期限5年的國(guó)債
采用實(shí)物交割方式
關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的描述,正確的是()。
買(mǎi)賣(mài)雙方按照協(xié)議利率與參照利率的差額支付結(jié)算金
買(mǎi)賣(mài)雙方不需要交換本金
賣(mài)方為名義貸款人
買(mǎi)方為名義借款人
以下關(guān)于利率互換的描述,正確的是()。
利率互換能夠降低交易雙方的資金成本
利率互換只能降低較高信用方資金成本
利率互換只能降低較低信用方資金成本
利率互換能夠滿(mǎn)足交易雙方不同的籌資需求
中長(zhǎng)期利率期貨合約代表性的期貨品種包括( )
3個(gè)月歐洲美元期貨
3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨
美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨
英國(guó)國(guó)債期貨
下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議說(shuō)法正確的有( )
買(mǎi)方是名義借款人,賣(mài)方則是名義貸款人
買(mǎi)方目的是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn),賣(mài)方目的是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
借貸雙方不必交換本金,只是在結(jié)算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額及名義本金額,由交易一方付給另一方結(jié)算金
參照利率超過(guò)合同的協(xié)議利率,那么買(mǎi)方就要支付給賣(mài)方一筆結(jié)算金
A公司在2013年4月1日發(fā)行了1 000萬(wàn)美元的一年期債券,該債券每年付息一次,利率為5%。即A公司必須在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050萬(wàn)美元。A公司為避免利率下跌帶來(lái)融資成本相對(duì)上升的風(fēng)險(xiǎn), A公司與一家美國(guó)銀行B簽訂了一份利率下限期權(quán)合約。該合約期限為1年,面值1 000萬(wàn)美元,下限利率為5%,參考利率為L(zhǎng)IBOR,該合約簽訂時(shí),A公司需要向B銀行支付一筆期權(quán)費(fèi),期權(quán)費(fèi)報(bào)價(jià)為0. 8%,一次性支付。如果到期日,LIBOR利率為4%,則( )
A公司向投資者支付50萬(wàn)美元
B銀行向A公司支付10萬(wàn)美元
A公司向投資者支付40萬(wàn)美元
B銀行向投資者支付10萬(wàn)美元