篩選結(jié)果 共找出143題
在國債基差交易策略中，適宜采用做空基差的情形是（）。
  • A

    預(yù)期基差波幅收窄

  • B

    預(yù)期基差會(huì)變小

  • C

    預(yù)期基差波幅擴(kuò)大

  • D

    預(yù)期基差會(huì)變大

投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價(jià)格為98.880元，在期貨價(jià)格為98.9元時(shí)追加5手空單，當(dāng)國債期貨價(jià)格跌至98.150元時(shí)全部平倉。不計(jì)交易成本，該投資者盈虧為（）元。（合約規(guī)模為100萬元人民幣）

  • A

    35 500

  • B

    -35 500

  • C

    -110 500

  • D

    110 500

面值為10萬美元的10年期的美國國債（每半年付息一次），票面利率為8%，市場(chǎng)利率為6%，在10年期滿時(shí)，債券持有人最后一次收到的利息為( )美元。

  • A

    4 000

  • B

    6 000

  • C

    3 000

  • D

    8 000