快速查題-基金從業(yè)資格證試題

假設(shè)當前一年期定期存款利率(無風(fēng)險收益率)為5%，基金P和證券市場在一段時間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別為（ ?）。

下列關(guān)于信息比率與夏普比率的說法有誤的是（ ）。

假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為（ ?）。

假設(shè)某基金的投資政策規(guī)定基金在股票、債券、現(xiàn)金上的正常投資比例分別是80%、15%、5%，但是基金季初在股票、債券和現(xiàn)金上的實際投資比例分別是70%、20%、10%，股票指數(shù)、債券指數(shù)、銀行存款利率當季度的基準收益率分別是10%、4%、1%，那么該資產(chǎn)配置帶來的貢獻為（ ），資產(chǎn)配置（ ）。

基金P將80%的資產(chǎn)投資于股票市場，該市場上的收益率為7.2%，指數(shù)收益率為5%。將20%的資產(chǎn)投資于債券市場，該市場的收益率為1.8%，指數(shù)收益率為1.4%，則該基金的選擇效應(yīng)為（ ）。

下列說法錯誤的是（ ?）。

某基金年度平均收益率為30%，假設(shè)無風(fēng)險收益率為8%，β系數(shù)為1.5，則該基金的特雷諾比率為（ ?）。

某投資組合的平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15。若無風(fēng)險利率為6%，則其夏普比率為（ ?）。

某基金年度平均收益率為30%，特雷諾比率為0.5，假設(shè)無風(fēng)險收益率為8%，則該基金的β系數(shù)為（ ?）。

A投資組合收益為25%，業(yè)績比較收益為21%，跟蹤誤差為3%，則信息比率為（ ?）。